20221212-天风证券-行业流动性跟踪周报_近期行业流动性变化情况_8页_1mb

金融工程行业流动性跟踪周报总结

核心内容概览

本报告为2022年12月12日发布的行业流动性跟踪周报，主要分析了ETF资金流动、北向资金流向、基金增量资金分布、融资融券情况、股票回购资金以及产业资本增减持等多方面数据，旨在为市场参与者提供流动性趋势的参考。

主要观点与关键信息

1. ETF资金流入与流出情况

• 资金净流入：上周有226只ETF出现资金净流入，总流入金额为14.99亿元（医药板块）。
• 资金净流出：有321只ETF出现资金净流出，总流出金额为56.09亿元（A股宽基板块）。
• 主要流入ETF：华夏上证科创板50ETF（28.84亿元）、汇添富中证中药ETF（10.83亿元）、易方达上证科创板50ETF（6.65亿元）等。
• 主要流出ETF：华夏上证50ETF（37.92亿元）、南方中证500ETF（16.66亿元）等。
• 行业表现：H股宽基、消费、金融等板块涨幅居前，国际宽基、商品期货、债券等板块跌幅居前。

2. 北向资金流向

• 净流入行业：食品饮料（65.23亿元）、家电（34.87亿元）、医药（25.24亿元）等。
• 净流出行业：基础化工（-32.76亿元）、电力设备及新能源（-30.45亿元）、电子（-23.52亿元）等。
• 趋势分析：北向资金作为“聪明钱”，在市场低点常有显著流入，成为A股市场的重要参与者。

3. 基金增量资金分布

• 预计增量资金：电力设备及新能源（84亿元）、电子（40亿元）、医药（24亿元）、有色金属（21亿元）等行业将获得较大增量资金。
• 分析依据：基于已完成募集未成立、正在募集和即将募集的权益类基金的投资偏好与持仓结构进行预测。

4. 融资融券跟踪

• 融资融券余额：截至2022-12-09，沪深两市融资融券余额为15683亿元，环比增长0.51%。
• 融资买入额：3595亿元，其中医药（530.19亿元）、电子（259.69亿元）、电力设备及新能源（258.91亿元）行业占比高。
• 融券卖出额：245亿元，其中医药（35.35亿元）、电子（28.61亿元）、电力设备及新能源（21.44亿元）行业占比高。
• 净买入额：3350亿元，较上上周增长。

5. 股票回购资金跟踪

• 实施回购金额：上周A股股票回购金额为24.82亿元，环比减少5.45亿元。
• 剩余回购金额：预计市场最多还有472.27亿元股票回购金额。
• 主要实施行业：电子（8.07亿元）、汽车（4.56亿元）、基础化工（3.92亿元）。
• 预计剩余金额较多行业：基础化工（47.96亿元）、机械（44.51亿元）、医药（40.17亿元）。

6. 产业资本增减持

• 增持金额：8.51亿元，主要集中在电力设备及新能源（3.03亿元）、电力及公用事业（1.78亿元）、传媒（1.62亿元）等行业。
• 减持金额：139.54亿元，主要集中在医药（26.93亿元）、机械（14.09亿元）、汽车（12.23亿元）等行业。
• 净减持：131.03亿元，显示产业资本对部分行业的信心不足。

结构清晰的行业资金流动分析

ETF资金流动

北向资金流动

基金增量资金预计

融资融券情况

股票回购资金

产业资本增减持

风险提示

本报告为市场统计，不构成投资建议，投资者需谨慎对待，结合自身情况独立判断。

分析师信息

• 吴先兴，分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 韩乾，分析师，SAC执业证书编号：S1110522100001，邮箱：hanqian@tfzq.com

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