20220926-天风证券-行业流动性跟踪周报_近期行业流动性变化情况_8页_1mb

金融工程行业流动性跟踪周报总结

核心内容概述

本报告为2022年09月26日发布的行业流动性跟踪周报，主要分析了ETF资金流动、北向资金流向、基金增量资金分布、融资融券情况、股票回购资金以及产业资本增减持等市场动态，为投资者提供参考。

主要观点

1. ETF资金流动

• 净流入情况：上周有370只ETF出现资金净流入，152只ETF出现资金净流出。
• 净流入较多的ETF：华夏上证50ETF流入26.15亿元，华泰柏瑞沪深300ETF流入17.22亿元，华夏恒生ETF流入14.35亿元，易方达创业板ETF流入12.25亿元，华夏上证科创板50ETF流入9.08亿元。
• 净流出较多的ETF：海富通中证短融ETF流出5.97亿元，南方中证500ETF流出2.72亿元，广发纳斯达克100ETF流出2.26亿元，汇添富中证上海国企ETF流出1.86亿元，国泰中证军工ETF流出1.71亿元。
• 行业分类：
  • 净流入靠前的行业：A股宽基（98.78亿元）、科技（34.25亿元）、医药（18.31亿元）。
  • 净流出靠前的行业：债券（-5.80亿元）、其他（-1.99亿元）。
• 业绩表现：
  • 平均涨幅靠前的行业：商品期货（0.95%）。
  • 平均跌幅靠前的行业：医药（-6.07%）、科技（-4.31%）、H股宽基（-3.01%）。

2. 北向资金流动

• 净流入较多的行业：电子（15.23亿元）、基础化工（7.52亿元）、房地产（6.30亿元）。
• 净流出较多的行业：电力设备及新能源（-18.95亿元）、医药（-15.67亿元）、农林牧渔（-10.10亿元）。
• 北向资金作为“聪明钱”，近年来在A股市场低点大量北上买入，成为重要参与者。

3. 基金增量资金分布

• 预计增量资金较多的行业：食品饮料（94亿元）、电力设备及新能源（87亿元）、银行（81亿元）、电子（60亿元）。
• 该数据基于已完成募集未成立、正在募集和即将募集的权益类基金统计，假设基金经理投资偏好具有持续性。

4. 融资融券跟踪

• 融资融券余额：截至2022-09-23，沪深两市融资融券余额为15792亿元，环比下降0.74%。
• 融资买入额：1875亿元，其中电力设备及新能源（191.70亿元）、电子（180.41亿元）、有色金属（150.24亿元）占比较高。
• 融券卖出额：242亿元，其中电力设备及新能源（28.77亿元）、电子（28.65亿元）、医药（18.51亿元）占比较高。
• 净买入额：1633亿元，较上上周略有下降。

5. 股票回购资金跟踪

• 实施回购金额：上周A股股票回购金额为23.19亿元，环比增加11.04亿元。
• 预计剩余回购金额：最多还有557.19亿元未完成回购。
• 实施金额较多的行业：医药（6.75亿元）、通信（6.68亿元）、汽车（2.32亿元）。
• 预计后续回购金额较多的行业：医药（69.55亿元）、石油石化（55.99亿元）、机械（51.02亿元）。

6. 产业资本增减持

• 净减持金额：80.96亿元，较上上周净减持46.30亿元有所扩大。
• 增持较多的行业：通信（15.00亿元）、电力及公用事业（3.57亿元）、电子（2.91亿元）。
• 减持较多的行业：机械（17.81亿元）、国防军工（15.16亿元）、基础化工（10.05亿元）。

关键信息汇总

风险提示

• 本报告为市场统计，不构成投资建议。
• 投资者需注意市场变化和风险，独立判断并咨询专业人士意见。

作者信息

• 分析师：吴先兴，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 联系人：韩乾，邮箱：hanqian@tfzq.com

相关报告

1. 《金融工程：金融工程-量化择时周报：布局高胜率的做多节点！》2022-09-25
2. 《金融工程：金融工程-戴维斯双击本周超额基准 0.39%》2022-09-25
3. 《金融工程：金融工程-中证500增强本年超额基准 6.16%》2022-09-25

附注

• 本报告内容及图表均来源于Wind及天风证券研究所。
• 投资评级声明及声明内容详见报告原文。