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金融工程行业流动性跟踪周报总结（2022年03月21日）

核心内容概述

本报告聚焦于2022年3月18日当周A股市场的主要流动性变化，涵盖ETF资金流动、北向资金流向、权益类基金增量资金、股票回购资金及产业资本增减持等多个方面，旨在为投资者提供市场资金动态的参考。

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一、ETF资金流动情况

资金流入与流出

• 资金净流入：211只ETF存在资金净流入，合计流入金额较大。
• 资金净流出：306只ETF存在资金净流出，流出金额也较为显著。

主要流入行业

• 科技行业：资金净流入27.10亿元，为流入最多行业。
• H股宽基：流入14.75亿元。
• 策略/风格：流入8.02亿元。

主要流出行业

• A股宽基：流出-46.00亿元，为流出最多行业。
• 金融行业：流出-19.18亿元。
• 商品期货：流出-9.37亿元。

业绩表现

• 涨幅靠前行业：国际宽基（+4.82%）、H股宽基（+3.07%）、医药（+1.74%）。
• 跌幅靠前行业：商品期货（-1.77%）、其他（-1.47%）、策略/风格（-1.38%）。

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二、北向资金流动情况

资金流入行业

• 机械行业：净流入14.80亿元。
• 农林牧渔行业：净流入12.57亿元。
• 家电行业：净流入9.60亿元。

资金流出行业

• 食品饮料行业：净流出-76.11亿元，为流出最多行业。
• 基础化工行业：净流出-30.42亿元。
• 医药行业：净流出-28.67亿元。

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三、权益类基金增量资金分布

预计增量资金投入行业

• 医药行业：预计获得67亿元增量资金。
• 电子行业：预计获得58亿元增量资金。
• 电力设备及新能源行业：预计获得56亿元增量资金。
• 食品饮料行业：预计获得25亿元增量资金。

分析方法

• 基于基金经理投资偏好和基金产品持仓进行预测。
• 考虑基金的权益配置仓位。

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四、股票回购资金跟踪

实施金额

• 上周实施金额：23.17亿元，环比增加1.22亿元。
• 预计剩余金额：最多还有567.86亿元未实施回购资金。

主要实施行业

• 电力设备及新能源：5.26亿元。
• 交通运输：4.42亿元。
• 家电：1.82亿元。

预计后续实施行业

• 非银行金融：68.48亿元。
• 家电：59.66亿元。
• 医药：56.55亿元。

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五、产业资本增减持情况

资金变动

• 增持金额：53.81亿元。
• 减持金额：87.19亿元。
• 净减持：33.39亿元。

主要增持行业

• 医药行业：41.25亿元。
• 电力及公用事业：2.59亿元。
• 机械行业：1.60亿元。

主要减持行业

• 医药行业：27.46亿元。
• 基础化工行业：7.67亿元。
• 机械行业：6.48亿元。

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关键信息总结

类别	主要流入行业	主要流出行业
ETF资金	科技、H股宽基、策略/风格	A股宽基、金融、商品期货
北向资金	机械、农林牧渔、家电	食品饮料、基础化工、医药
基金增量资金	医药、电子、电力设备及新能源、食品饮料	-
股票回购资金	电力设备及新能源、交通运输、家电	-
产业资本增减持	医药、电力及公用事业、机械	医药、基础化工、机械

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风险提示

本报告为市场统计，不构成投资建议。投资者应结合自身情况独立判断，必要时咨询专业人士意见。