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报告摘要
金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021年11月11日）
核心内容概述
本报告对2021年11月11日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场进行了详细分析，旨在为投资者提供市场监控数据和参考。
一、情绪面分析
1.1 个股自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：69只，占比 1.58%
- 自然跌停个股：2只，占比 0.05%
- 涨停封板率：60.78%
- 连板率：15.91%
1.2 创新高/新低个股情况
- 创60日新高个股：206只，较上一交易日增加40只，占比 4.73%（高于过去一年平均水平）
- 创60日新低个股：20只，较上一交易日减少204只，占比 0.46%（低于过去一年平均水平）
1.3 多/空头排列个股情况
- 多头排列看涨个股：946只，较上一交易日增加67只，占比 21.72%
- 空头排列看跌个股：752只，较上一交易日减少76只，占比 17.27%
1.4 大宗交易情况
- 总成交额：457,635.60万元，较上一交易日有所增加
- 折价率：4.77%
1.5 龙虎榜机构席位买入情况
今日机构席位买入的非ST个股包括：
- 东方雨虹
- 招商蛇口
- 中来股份
- 芯源微
- 天宇股份
- 杭锅股份
- 电科数字
- 继峰股份
- 神工股份
- 万盛股份
- 视觉中国
- 金盘科技
- 龙元建设
- 泰晶科技
- 宏川智慧
- 奥翔药业
- 清水源
- 建设机械
- 确成股份
- 德昌股份
- 华亚智能
- 新研股份
- 天奥电子
- 兴瑞科技
- 健麾信息
- 佳创视讯
- 五洲新春
- 晓程科技
- 宸展光电
- 真爱美家
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 两融余额：18,386.20亿元，周环比下降 0.05%
- 融资余额：16,979.83亿元
- 融资买入额：821.01亿元
- 融券卖出额：53.85亿元
- 净买入额：767.16亿元（较上一交易日716.62亿元有所上升）
2.2 沪深港通资金流向
- 沪股通净流入：42.92亿元
- 港股通净流出：8.87亿元（较上一交易日有所下降）
- 北向资金净流入：51.79亿元
- 深股通净流入：43.18亿元
- 港股通（深港通）净流出：14.14亿元
三、衍生品及其他市场情况
3.1 股指期货
-
沪深300期指IF2111：报收4,899.60点，上涨 2.03%，升水 0.02%
-
沪深300指数：报收4,898.65点，上涨 1.61%
-
上证50期指IH2111：报收3,238.40点，上涨 2.44%，升水 0.16%
-
上证50指数：报收3,233.37点，上涨 1.99%
-
中证500期指IC2111：报收7,114.00点，上涨 1.04%，贴水 0.08%
-
中证500指数：报收7,119.86点，上涨 0.81%
3.2 股票期权
-
波动率指数：19.38，较上一交易日下降 2.40%
-
50ETF：报收3.27，较上一交易日上涨 2.15%
-
PCR（成交量）：0.78，较上一周下降 11.45%
-
PCR（持仓量）：0.73，较上一周上升 10.29%
关键信息总结
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 自然涨停个股数 | 69只 |
| 自然跌停个股数 | 2只 |
| 创60日新高个股数 | 206只 |
| 创60日新低个股数 | 20只 |
| 大宗交易总成交额 | 457,635.60万元 |
| 折价率 | 4.77% |
| 两融净买入额 | 767.16亿元 |
| 沪股通净流入 | 42.92亿元 |
| 深股通净流入 | 43.18亿元 |
| 沪深300期指涨幅 | 2.03% |
| 上证50期指涨幅 | 2.44% |
| 中证500期指涨幅 | 1.04% |
| 波动率指数变化 | 下降2.40% |
| PCR（成交量）变化 | 下降11.45% |
| PCR（持仓量）变化 | 上升10.29% |
风险提示
- 本报告基于历史数据统计
- 不构成投资建议
分析师信息
- 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号 S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
- 何青青：分析师，SAC执业证书编号 S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com
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- 《金融工程：基金研究-天风问答系列：金融工程与FOF五问五答》
图表目录（部分）
- 图1：一年内每日自然涨跌停个股
- 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
- 图3：一年内每日创新高/低个股
- 图4：一年内每日多/空头排列个股
- 图5：大宗交易统计及折价率
- 图6：融资融券余额（亿元）
- 图7：两融交易规模（亿元）
- 图8：沪港通资金净流入情况
- 图9：沪深300期指主力合约及基差
- 图10：上证50期指主力合约及基差
- 图11：中证500期指主力合约及基差
- 图12：中国波指及50ETF走势图
- 图13：PCR（成交量）
- 图14：PCR（持仓量）
投资评级声明
| 类别 | 说明 | 评级 |
|---|---|---|
| 股票投资评级 | 相对同期沪深300指数涨跌幅 | 买入（预期相对收益20%以上） |
| 增持（预期相对收益10%-20%） | ||
| 持有（预期相对收益-10%-10%） | ||
| 卖出（预期相对收益-10%以下） | ||
| 行业投资评级 | 相对同期沪深300指数涨跌幅 | 强于大市（预期行业指数涨幅5%以上） |
| 中性（预期行业指数涨幅-5%-5%） | ||
| 弱于大市（预期行业指数涨幅-5%以下） |
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