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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021-11-08）

核心内容概览

本报告提供了2021年11月8日A股市场的多维度分析，涵盖情绪面、资金面及衍生品市场，旨在为投资者提供市场监控信息，但不构成投资建议。

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一、情绪面分析

1.1 今日个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股总数：4350只
• 自然涨停个股：56只，占比1.29%
• 自然跌停个股：5只，占比0.11%
• 涨停封板率：52.63%
• 连板率：17.02%

1.2 今日个股创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：119只，较上一交易日减少73只，占比2.74%
• 创60日新低个股：277只，较上一交易日增加62只，占比6.37%
• 两项指标均低于过去一年平均水平

1.3 今日个股多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：718只，较上一交易日增加45只，占比16.51%
• 空头排列看跌个股：1427只，较上一交易日减少233只，占比32.80%

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额：337,916.62万元
• 较上一交易日有所下降
• 折价率：9.94%，较上一交易日有所上升

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

机构买入的非ST个股包括：

• 天齐锂业
• 华友钴业
• 凯莱英
• 永兴材料
• 蔚蓝锂芯
• 上海贝岭
• 紫江企业
• 天润工业
• 东南网架
• 软控股份
• 德昌股份
• 上声电子
• 龙软科技
• 久盛电气
• 长缆科技
• 佳创视讯
• 宸展光电
• 京泉华
• 中兰环保
• 青岛食品
• 运机集团

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二、资金面分析

2.1 两融情况

• 沪深两市两融余额：18307.44亿元
• 周环比下降0.86%
• 融资余额：16873.07亿元
• 融资买入额：818.91亿元
• 融券卖出额：49.16亿元
• 净买入额：769.75亿元，较上一交易日下降

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通净流入：7.70亿元
• 港股通净流出：3.10亿元，较上一交易日下降
• 资金净流向变为北向，净流入10.80亿元
• 深股通净流出：17.73亿元
• 港股通净流出：9.48亿元

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三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2111：报收4843.40，下跌0.33%，贴水0.10%
• 沪深300指数：报收4848.18点，上涨0.12%
• 上证50期指IH2111：报收3193.40，下跌0.63%，贴水0.09%
• 上证50指数：报收3196.27点，下跌0.16%
• 中证500期指IC2111：报收7022.20，上涨0.16%，贴水0.07%
• 中证500指数：报收7026.97点，上涨0.50%

3.2 股票期权

• 波动率指数：19.95，较上一交易日上升4.07%
• 50ETF：报收3.23，较上一交易日下跌0.37%

3.3 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）：0.87，较上周下降8.03%
• PCR（持仓量）：0.65，较上周下降9.70%

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关键信息总结

• 市场情绪：自然涨停与跌停个股数量较少，涨停封板率与连板率保持中等水平，多头排列个股占比上升，空头排列个股占比下降。
• 资金流向：两融余额周环比下降，净买入额略有减少；沪港通净流入，深港通净流出。
• 衍生品市场：股指期货整体偏弱，波动率指数上升，PCR下降，反映市场看涨情绪减弱。
• 风险提示：报告基于历史数据，不构成投资建议。

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主要观点

• 市场情绪整体偏谨慎，涨停与跌停个股数量较少，但多头排列个股占比上升，可能预示市场情绪有所改善。
• 资金面显示北向资金净流入，但南向资金净流出，可能反映外资对A股信心不足。
• 股指期货表现弱于现货，波动率指数上升，表明市场预期波动性增加。
• PCR下降可能意味着市场看涨情绪减弱，投资者可能倾向于观望或卖出。

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数据来源

• 数据来源：Wind，天风证券研究所
• 报告发布日期：2021年11月8日
• 分析师：吴先兴、何青青

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