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金融工程市场分析总结（2021年11月24日）

核心内容概览

本报告对2021年11月24日A股市场情绪、资金流动及衍生品市场进行了全面分析，涵盖个股涨跌停情况、创新高/低个股数量、多空排列情况、大宗交易数据、龙虎榜机构买入情况、融资融券余额、沪港通及深港通资金流动、股指期货与股票期权等市场指标。

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一、市场情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：76只，占比1.71%，较上一交易日有所变化。
• 自然跌停个股：3只，占比0.07%。
• 涨停封板率：66.90%
• 连板率：11.11%

1.2 创新高/低个股情况

• 创新高个股：263只，占比5.91%，高于过去一年平均水平。
• 创新低个股：9只，占比0.20%，低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：1477只，占比33.18%，较上一交易日增加63只。
• 空头排列看跌个股：213只，占比4.79%，较上一交易日减少34只。

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：408317.25万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率：下降至4.67%

1.5 龙虎榜机构买入情况

机构席位买入的非ST个股包括：

• 安克创新
• 德业股份
• 卫士通
• 露笑科技
• 爱玛科技
• 金开新能
• 正海磁材
• 川恒股份
• 保隆科技
• 晨光新材
• 软控股份
• 上声电子
• 海源复材
• 中捷精工
• 春晖智控
• 宇晶股份
• 华瓷股份
• 金发拉比
• 湘油泵
• 金运激光
• 日盈电子

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：18497.24亿元，周环比上升0.86%
• 融资余额：17148.61亿元
• 融资买入额：934.71亿元
• 融券卖出额：49.06亿元
• 净买入额：885.66亿元，较上一交易日948.23亿元有所下降

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：0.51亿元
• 港股通净流入：1.11亿元，较上一交易日上升
• 资金净流向：变为南向，净流出0.60亿元
• 深股通净流入：23.19亿元
• 港股通净流入：15.27亿元

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三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2112：报收4916.60，上涨0.18%，贴水0.00%
• 沪深300指数：报收4916.66点，上涨0.07%
• 上证50期指IH2112：报收3242.20，上涨0.40%，升水0.32%
• 上证50指数：报收3231.84点，上涨0.24%
• 中证500期指IC2112：报收7221.40，下跌0.14%，贴水0.48%
• 中证500指数：报收7256.11点，下跌0.07%

3.2 股票期权

• 波动率指数：17.89，较上一交易日下降2.14%
• 50ETF：报收3.27，较上一交易日上涨0.37%
• PCR（成交量）：0.90，较上一周上升9.37%
• PCR（持仓量）：0.74，较上一周上升13.57%

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四、关键信息总结

• 市场情绪：多头情绪占主导，看涨个股占比上升，创新高个股数量增加，但创新低个股数量维持低位。
• 资金流动：两融余额周环比上升，但净买入额略有下降；沪港通和深港通资金净流入有所改善。
• 衍生品市场：股指期货整体小幅上涨或下跌，波动率指数下降，PCR上升，反映市场波动性降低，但看涨期权需求增加。
• 风险提示：本报告基于历史数据，仅为市场监控，不构成投资建议。

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五、相关报告

1. 《金融工程：2021年11月23日基金专题报告-中证500新型投资工具》
2. 《金融工程：金融工程-市场流动性跟踪周报：近期市场流动性变化情况》
3. 《金融工程：基金研究-FOF组合推荐周报：上周“双鑫”ETF和日历FOF组合表现较好》

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六、分析师信息

• 吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com

• 何青青
  SAC执业证书编号：S1110520080008
  邮箱：heqingqing@tfzq.com

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七、免责声明

• 本报告所表述观点反映分析师个人看法，不构成具体投资建议。
• 报告内容基于公开资料，天风证券对其准确性及完整性不作保证。
• 报告仅供客户参考，不构成买卖证券的出价或征价邀请。
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