20211104-天风证券-市场情绪一览_9页_799kb

金融工程市场分析总结（2021-11-04）

核心内容概述

本报告提供了2021年11月4日A股市场的全面分析，涵盖情绪面、资金面及衍生品市场三大板块，为投资者提供市场情绪、资金流动及衍生品走势的参考信息。

---

一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：94只，占比2.16%；
• 自然跌停个股：0只，占比0.00%；
• 涨停封板率：67.26%；
• 连板率：21.74%。

整体市场情绪偏向积极，涨停个股数量较多，但跌停个股为零，显示市场上涨动能较强。

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：165只，较上一交易日增加53只，占比3.79%；
• 创60日新低个股：80只，较上一交易日减少181只，占比1.84%。

新高个股数量增加，但比例仍低于过去一年平均水平；新低个股数量减少，表明市场情绪有所改善。

1.3 多/空头排列个股情况

• 多头排列看涨个股：601只，占比13.82%，较上一交易日增加127只；
• 空头排列看跌个股：1869只，占比42.97%，较上一交易日减少415只。

多头排列个股数量增加，空头排列个股数量减少，市场看涨情绪有所增强。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：585,178.66万元，较上一交易日有所增加；
• 折价率：3.68%，较上一交易日有所下降。

大宗交易活跃度上升，折价率下降，显示市场对部分股票的估值趋于合理。

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

机构席位买入的非ST个股包括：

• 古井贡酒
• 金风科技
• 中国化学
• 永太科技
• 三棵树
• 昭衍新药
• 盛新锂能
• 东山精密
• 天顺风能
• 联创电子
• 恒帅股份
• 广大特材
• 盐津铺子
• 合兴股份
• 丰元股份
• 泉峰汽车
• 欣锐科技
• 华亚智能
• 鑫铂股份
• 久盛电气
• 华瓷股份
• 上声电子
• 万事利
• 青岛食品

显示机构资金对部分个股仍保持积极态度。

---

二、资金面分析

2.1 两融余额情况

• 两融余额：18,395.44亿元，周环比下降1.55%；
• 融资余额：16,927.91亿元；
• 融资买入额：693.06亿元；
• 融券卖出额：47.26亿元；
• 净买入额：645.80亿元，较上一交易日下降。

融资净买入额减少，显示市场资金流入放缓，但整体仍以融资买入为主。

2.2 沪/深港通资金流动情况

• 沪股通：净流出0.40亿元；
• 港股通：净流入2.34亿元，较上一交易日有所上升；
• 南向资金：净流出2.74亿元；
• 深股通：净流入12.46亿元；
• 港股通（深港通）：净流入5.28亿元。

北向资金流入有所增加，南向资金流出，显示外资对A股市场的态度有所分化。

---

三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2111：报收4863.60点，上涨0.82%，贴水0.11%；
• 沪深300指数：报收4868.74点，上涨0.99%；
• 上证50期指IH2111：报收3205.40点，上涨0.55%，贴水0.06%；
• 上证50指数：报收3207.26点，上涨0.81%；
• 中证500期指IC2111：报收7066.20点，上涨0.72%，贴水0.11%；
• 中证500指数：报收7073.85点，上涨0.80%。

股指期货走势与现货指数基本一致，贴水率较低，显示市场对现货的预期较为乐观。

3.2 股票期权

• 波动率指数（VIX）：19.55，较上一交易日下降5.34%；
• 50ETF：报收3.25，较上一交易日上涨0.81%。

波动率指数下降，表明市场波动性预期降低，投资者情绪趋于平稳。

• PCR（成交量）：0.88，较上一周上升0.63%；
• PCR（持仓量）：0.66，较上一周下降5.48%。

PCR（成交量）上升，PCR（持仓量）下降，显示市场看涨情绪增强，但持仓量减少可能反映投资者对市场波动的担忧。

---

关键信息总结

• 市场情绪：整体偏积极，涨停个股数量较多，空头排列个股数量减少；
• 资金流动：融资买入活跃，但净买入额下降；北向资金流入增加，南向资金流出；
• 衍生品市场：股指期货与现货指数同步上涨，波动率指数下降，PCR显示看涨情绪增强；
• 风险提示：报告基于历史数据，不构成投资建议。

---

作者信息

• 吴先兴，分析师，执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com；
• 何青青，分析师，执业证书编号：S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com。

---

相关报告

1. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2021-11-03》
2. 《金融工程：金融工程-2021年12月沪深重点指数样本股调整预测》
3. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2021-11-01》

---

图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）