20230813-光大期货-股指期货策略周报_25页_1mb

报告分析了2023年8月13日的股指期货市场情况，整体呈现波动加大的态势。各主要股指，如中证1000、中证500、沪深300和上证50，分别下跌353%、351%、339%和302%，基差普遍为负值，显示期货价格低于现货价格。电子、电力设备和计算机等板块对中小盘指数拖累明显，而非银金融、银行和食品饮料等板块则对大盘指数影响显著。成交量显示市场活跃度变化，持仓情绪均衡，净多头和净空头均上升，反映市场分歧。滑点分析表明流动性较前期偏弱，套保年化成本波动大，政策预期与风险预期叠加导致市场波动加剧，短期波动性预计保持高位