20220809-招商期货-股指期货早班车_3页_489kb

股指期货早班车总结（2022年8月9日）

核心内容概述

本报告为招商期货有限公司发布的股指期货早班车，汇总了当日主要股指期货合约的行情数据及市场环境分析。内容涵盖各合约的涨幅、现价、涨跌、成交量、持仓量、基差等关键指标，以及市场整体表现和资金流向情况。

主要股指期货合约数据

主要观点与关键信息

1. 市场环境分析

• A股表现：8月8日，上证指数上涨 0.31%，深成指上涨 0.27%，创业板指下跌 0.29%，科创50指数下跌 0.41%。
• 成交情况：当日市场成交 9,531亿元，较前日减少 424亿元，整体量能不足。
• 行业表现：涨幅居前的行业有 化纤（3.71%）、煤炭（3.52%）、航空（2.35%）；跌幅居前的有 酒店餐饮（-1.21%）、旅游（-1.05%）、半导体（-0.95%）。
• 市场情绪：市场情绪较上周末趋于谨慎，各品种基差同向运行，显示市场预期有所分化。

2. 基差与比值分析

• 基差变化：IM、IC、IF近月合约基差走扩，IH近月合约升水收窄。
• 比值变化：沪深300指数与中证1000指数比值为 0.5780，较前日大幅回落，创3年来新低，显示IM强于IF的趋势进一步加强。

3. 资金流动

• 北上资金：当日净流入 -10.75亿元，其中沪股通净流入 6.88亿元，深股通净流入 -17.63亿元。
• 累计流入：今年以来北上资金净流入 484.22亿元，开通以来累计净流入 16,829.99亿元，处于历史高位。

4. 公开市场操作

• 央行操作：当日开展 20亿元 7天逆回购操作，中标利率为 2.10%，与前期持平，完全对冲了到期逆回购金额。

5. 市场展望

• 结构分化：市场整体量能不足，信心修复仍需时间，预计将呈现内部结构分化的格局。
• 海南疫情：当前海南疫情控制情况对国内市场信心产生重要影响，需持续关注。

作者简介

• 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。
• 从业经验：具有 11年期货从业经验，对交易策略与量化交易有较深入研究。
• 资质：持有 期货从业资格证（F0272480） 和 期货投资咨询资格证（Z0002746）。

重要声明

• 本报告由 招商期货有限公司 编制，具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格。
• 报告仅供 C3及以上风险承受能力 的投资者参考。
• 本报告内容 仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行判断并承担风险。
• 报告内容 不保证准确性与完整性，不承担由此引发的任何责任。
• 本报告 版权归属招商期货，未经许可不得翻版、复制、引用或转载。