20130705-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_13页_2mb
报告摘要
ETP数据日报总结（2013年7月5日）
核心内容概述
本报告为2013年7月5日的ETP市场数据日报，涵盖ETF基金、LOF基金、分级基金及封闭式债基的市场表现与统计数据。报告通过多个表格和图表展示了各类基金的收盘价、折溢价率、日涨跌幅、成交额、份额变动、隐含收益率等关键指标，为投资者提供了详细的市场参考。
主要观点
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分级基金市场表现：
- A端：整体表现疲软，隐含收益率多数下跌，如银华稳进、国联安双禧A中证100、申万收益、信诚中证500A、银华金利、银华金瑞等。
- B端：多数上涨，其中银华鑫瑞涨幅最大，达到8.19%；鹏华资源B上涨9.33%；国泰房地产B上涨8.65%。
- 价格弹性：B端价格弹性较大，如申万进取、银华锐进、信诚500B、银华鑫瑞等。
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ETF基金市场：
- 多数ETF基金上涨，如华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达深证100ETF等。
- 成交额方面，华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达深证100ETF等表现突出。
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LOF基金市场：
- LOF基金整体表现不一，部分基金如富国天丰强化收益、大成优选、中银中国精选等上涨。
- 折溢价率方面，部分基金存在较大溢价或折价，如嘉实基本面50、华夏行业精选等。
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ETP指数：
- 中国ETP综合指数上涨0.67%。
- 中低风险ETP指数下跌0.09%。
- 权益杠杆型ETP指数上涨2.13%。
关键信息
ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(元) | 成交额(百万) | 最新份额(亿份) | 份额变动(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证50ETF | 1.566 | -0.25 | 0.77 | 672.67 | 130.71 | -1.53 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.255 | -0.02 | 0.71 | 671.17 | 65.77 | -1.39 |
| 易方达深证100ETF | 0.538 | -0.15 | 1.13 | 513.05 | 268.34 | -1.77 |
| 国泰上证5年期ETF | 100.108 | -0.51 | 0.00 | 477.31 | 0.14 | 0.01 |
| 易方达创业板ETF | 1.087 | 0.17 | -1.18 | 238.23 | 6.53 | 0.08 |
| 华安上证180ETF | 0.488 | 0.00 | 0.83 | 181.45 | 246.83 | -1.20 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.247 | -0.31 | 0.67 | 156.18 | 129.30 | 2.03 |
| 华宝兴业现金添益 | 100.004 | -- | 0.00 | 154.56 | 23.00 | 0.00 |
| 华夏中小板ETF | 2.212 | -0.32 | -0.49 | 118.64 | 13.72 | 0.00 |
| 华夏上证医药卫生ETF | 1.050 | -0.08 | -1.32 | 79.75 | 5.20 | 0.06 |
LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 最新份额(亿份) | 场内份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 1.039 | -0.10 | 0.10 | 191.49 | 45.81 | 4.64 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.082 | -0.55 | 0.74 | 93.78 | 18.46 | 9.65 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.387 | -0.50 | 0.14 | 74.67 | 27.44 | 0.49 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.543 | -0.90 | 0.46 | 44.19 | 62.30 | 2.64 |
| 天治核心成长 | 163503.OF | 0.562 | -0.11 | 0.18 | 33.26 | 42.75 | 4.35 |
| 嘉实基本面50 | 160716.OF | 0.601 | 0.92 | -1.15 | 30.97 | 27.30 | 0.90 |
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 0.925 | 0.22 | 1.09 | 29.67 | 74.14 | 4.75 |
| 华夏蓝筹核心 | 160311.OF | 0.801 | 0.50 | 0.63 | 27.80 | 106.64 | 3.25 |
| 兴全绿色投资 | 163409.OF | 1.086 | 0.28 | 0.65 | 27.78 | 12.07 | 0.82 |
| 富国天惠精选成长 | 161005.OF | 1.369 | -0.62 | 1.33 | 24.45 | 24.45 | 0.58 |
分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率(%) | 约定配比 | 成交量(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 1 | 12,184 | 2013-08-04 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 0.81 | 0.707 | -13.04 | 2.26 | 1.00 | -- | 1 | 7,253 | 深证成指 |
| 银华稳进 | 1.03 | 0.967 | -6.12 | -0.51 | -- | 6.40% | 1 | 21,694 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.42 | 0.473 | 13.70 | 3.48 | 3.12 | 6.34% | 1 | 60,045 | 深证100P |
| 信诚中证500A | 1.03 | 1.001 | -2.34 | -0.50 | -- | 6.34% | 4 | 2,673 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.43 | 0.437 | 0.92 | 2.58 | 2.69 | 6.48% | 6 | 14,179 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 0.963 | 0.750 | -22.13 | 0.40 | -- | 8.33% | 1 | 3,983 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.09 | 0.30 | 220.17 | 11.28 | 3.64 | 6.48% | 1 | 7,253 | 深证成指 |
| 银华金利 | 1.03 | 1.042 | 0.97 | -0.48 | -- | 6.44% | 1 | 920 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 0.85 | 0.821 | -3.86 | 2.63 | 2.21 | 6.34% | 1 | 3,007 | 中证100 |
| 银华鑫瑞 | 0.35 | 0.370 | 4.52 | 8.19 | 2.77 | 6.63% | 6 | 7,283 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 1.03 | 0.951 | -7.22 | -0.52 | -- | 6.48% | 1 | 201 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 0.66 | 0.725 | 10.69 | 2.34 | 2.56 | 6.34% | 1 | 521 | 沪深300 |
| 广发深证100A | 1.03 | 1.011 | -2.12 | 0.00 | -- | 6.64% | 1 | 0 | 深证100P |
| 广发深证100B | 0.62 | 0.631 | 2.35 | 1.94 | 2.67 | 6.34% | 1 | 56 | 深证100P |
| 鹏华资源A | 1.03 | 0.978 | -5.05 | -0.51 | -- | 6.33% | 1 | 1,379 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.39 | 0.457 | 16.58 | 9.33 | 3.63 | 6.33% | 1 | 1,626 | A股资源 |
| 泰达稳健 | 1.03 | 1.056 | 2.33 | -0.56 | -- | 6.35% | 4 | 2 | 中证500 |
| 泰达进取 | 0.92 | 0.892 | -2.73 | 6.32 | 1.75 | 6.35% | 6 | 6 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 1.03 | 1.095 | 6.06 | 2.53 | -- | 6.12% | 4 | 1 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 0.85 | 0.820 | -3.04 | 1.81 | 1.77 | 6.34% | 6 | 8 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 1.03 | 1.029 | -0.38 | 0.88 | -- | 6.52% | 1 | 0 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 0.89 | 1.105 | 24.17 | 2.16 | 0.78 | 6.34% | 1 | 15 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 1.03 | 1.033 | 0.00 | -1.56 | -- | 5.53% | 4 | 8 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 0.92 | 0.926 | 1.20 | 1.75 | 1.67 | 5.53% | 6 | 0 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 1.03 | 1.010 | -1.46 | -1.78 | -- | 5.88% | 4 | 23 | 中证200 |
| 长城久兆积极 | 0.89 | 0.868 | -2.03 | 1.77 | 1.97 | 5.88% | 6 | 0 | 中证200 |
| 华安沪深300A | 1.03 | 1.014 | -1.84 | 0.00 | -- | 6.62% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 0.81 | 0.863 | 6.67 | 2.28 | 1.93 | 6.62% | 1 | 6 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 1.03 | 0.952 | -7.57 | 0.21 | -- | 6.51% | 1 | 6 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.66 | 0.770 | 17.38 | 2.57 | 1.96 | 6.51% | 1 | 5 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 1.03 | 1.012 | -1.94 | -0.10 | -- | 6.63% | 1 | 0 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 1.01 | 1.040 | 3.38 | 1.89 | -- | 6.63% | 1 | 1 | 基本400 |
| 诺安稳健 | 1.03 | 1.009 | -2.23 | -0.53 | -- | 6.65% | 4 | 0 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 1.08 | 1.085 | 0.56 | 1.64 | 1.67 | 6.65% | 6 | 347 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 1.03 | 1.020 | -0.97 | -0.39 | -- | 6.06% | 1 | 2 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 1.01 | 1.075 | 6.02 | 2.02 | 1.66 | 6.06% | 1 | 6 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 1.03 | 1.008 | -2.41 | -0.06 | -- | 6.66% | 1 | 2 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.23 | 1.250 | 1.92 | 0.64 | 1.81 | 6.66% | 1 | 101 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 1.00 | 1.010 | 0.93 | -5.61 | -- | 6.74% | 1 | 0 | 深证100P |
| 工银瑞信深证100B | 0.89 | 0.830 | -6.25 | 2.13 | 2.55 | 6.74% | 1 | 40 | 深证100P |
| 国泰房地产A | 1.03 | 1.07 | 3.98 | 0.92 | -- | 6.75% | 1 | 1608 | 房地产指数 |
| 国泰房地产B | 0.93 | 0.902 | -2.49 | 2.07 | 2.07 | 6.75% | 1 | 7615 | 房地产指数 |
| 建信央视50A | 1.02 | 1.158 | 13.50 | -0.62 | -- | 6.59% | 1 | 193 | 央视50 |
| 建信央视50B | 0.88 | 0.73 | -17.00 | 2.38 | 2.68 | 6.59% | 1 | 1013 | 央视50 |
| 银河沪深300成长A | 1.02 | 1.035 | 1.77 | -0.40 | -- | 6.43% | 1 | 66 | 沪深300 |
| 银河沪深300成长 | 0.97 | 0.947 | -2.67 | 1.83 | 0.22 | 6.43% | 1 | 70 | 沪深300 |
| 南方新兴消费收益 | 1.02 | 0.992 | -2.65 | 1.64 | 1.93 | 6.37% | 1 | 22 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 1.09 | 1.118 | 2.29 | 1.90 | 1.90 | 6.37% | 1 | 22 | 灵活配置 |
| 建信稳健 | 1.03 | 1.030 | -0.29 | -0.25 | -- | 6.51% | 4 | 1 | 灵活配置 |
| 建信进取 | 0.93 | 0.926 | -0.22 | 4.16 | 1.77 | 6.51% | 6 | 1 | 灵活配置 |
| 银华瑞吉 | 1.04 | 1.147 | 10.82 | -1.98 | -- | 6.29% | 1 | 6 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 1.11 | 1.051 | -4.97 | -0.94 | 1.43 | 6.29% | 4 | 3 | 灵活配置 |
| 国投瑞银瑞和小康 | 0.96 | 0.879 | -8.05 | -0.94 | -- | -- | 1 | 28 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 0.96 | 1.015 | 6.17 | 1.91 | 2.00 | -- | 1 | 14 | 沪深300 |
| 兴全合润分级A | 1.00 | 0.963 | -3.70 | 0.21 | -- | 6.37% | 4 | 9 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 1.08 | 1.105 | 2.63 | 2.31 | 1.53 | 6.37% | 6 | 35 | 灵活配置 |
| 长盛同庆中证800A | 1.01 | 1.026 | 1.79 | -0.62 | -- | 5.53% | 4 | 63 | 中证800 |
| 长盛同庆中证800B | 0.77 | 0.747 | -2.73 | 2.05 | 1.99 | 5.53% | 6 | 419 | 中证800 |
| 申万菱信中小板A | 1.01 | 1.032 | 2.15 | -0.83 | -- | 5.84% | 1 | 407 | 中小板指数 |
| 申万菱信中小板B | 0.93 | 0.890 | -4.06 | 2.31 | 2.27 | 5.84% | 1 | 3348 | 中小板指数 |
| 招商大宗商品A | 1.03 | 1.029 | -0.39 | 0.20 | -- | 6.61% | 1 | 138 | 大宗商品 |
| 招商大宗商品B | 0.48 | 0.482 | 1.47 | 7.11 | 3.10 | 6.61% | 1 | 689 | 大宗商品 |
| 国联安中小板A | 1.02 | 1.033 | 1.37 | -0.96 | -- | 5.57% | 1 | 3 | 中小板综指 |
| 国联安中小板B | 0.86 | 0.831 | -3.71 | 0.73 | 2.37 | 5.57% | 1 | 87 | 中小板综指 |
| 长盛同辉深100等权A | 1.06 | 1.105 | 4.54 | -0.40 | -- | 5.66% | 1 | 111 | 深证100等权 |
| 长盛同辉深100等权B | 0.96 | 0.905 | -5.83 | 3.90 | 2.27 | 5.66% | 1 | 2570 | 深证100等权 |
| 易方达中小板A | 1.05 | 1.108 | 5.06 | -0.71 | -- | 5.95% | 1 | 18 | 中小板指 |
| 易方达中小板B | 1.16 | 1.090 | -5.97 | 1.02 | 2.10 | 5.95% | 1 | 224 | 中小板指 |
| 华商中证500A | 1.05 | 1.067 | 1.43 | 1.10 | -- | 5.35% | 4 | 0 | 中证500 |
| 华商中证500B | 1.03 | 1.034 | 0.88 | 4.55 | 1.58 | 5.35% | 6 | 13 | 中证500 |
| 中欧盛世成长A | 1.08 | 1.168 | 7.95 | -1.40 | -- | 1.33% | 1 | 1 | 灵活配置 |
| 中欧盛世成长B | 1.35 | 1.228 | -8.90 | 1.91 | 2.12 | 1.33% | 1 | 108 | 灵活配置 |
封闭式债基市场情况统计
| 基金名称 | 收盘价 | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 隐含收益率(%) | 债券投资比例(%) | 企业债投资比例(%) | 封闭期截止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银信用添利 | 1.062 | -1.03 | 0.19 | 2,031.55 | 1.83% | 136.14 | 115.42 | 2014-01-27 |
| 国投瑞银双债增利A | 1.020 | -1.26 | 0.00 | 795.55 | 1.74% | 180.85 | 128.06 | 2014-03-29 |
| 易方达岁丰添利 | 0.990 | -1.10 | 0.00 | 715.95 | 3.20% | 157.03 | 124.71 | 2013-11-09 |
| 招商信用添利 | 1.020 | 0.39 | 0.00 | 533.22 | -0.20% | 168.57 | 118.41 | 2015-06-25 |
| 华富强化回报 | 1.038 | -0.76 | 0.19 | 153.99 | 4.34% | 135.38 | 121.93 | 2013-09-08 |
| 申万菱信定期开放 | 0.984 | -2.28 | 0.61 | 64.34 | 3.20% | -- | -- | 2014-03-29 |
| 富国新天锋 | 1.044 | 1.56 | 0.38 | 49.07 | -0.84% | 184.92 | 180.82 | 2015-05-07 |
| 华泰柏瑞信用增利 | 0.986 | -3.71 | 0.00 | 0.00 | 3.15% | 127.54 | 117.94 | 2014-09-22 |
分级基金A类份额收益率统计
| 基金名称 | 单位净值 | 收盘价 | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 隐含收益率(%) | 约定收益率(%) | 约定收益率计算方法及调整依据 | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国汇利分级A | 1.109 | 1.102 | -0.63 | -0.71 | 7.28% | 3.87% | 不调整 | 2013-09-08 |
| 大成景丰分级A | 1.110 | 1.099 | -0.99 | -1.29 | 7.24% | 4.03% | 不调整 | 2013-10-15 |
| 招商中证大宗商品A | 1.033 | 1.029 | -0.39 | 0.00 | 6.61% | 6.50% | 一年定期+3.5%，每年1月1日调整 | 2017-06-28 |
| 易方达中小板指数A | 1.055 | 1.108 | -5.97 | -0.81 | 5.95% | 7.00% | 不调整 | 2019-09-20 |
| 海富通稳进增利A | 1.095 | 1.0 |
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