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国债期货每日数据跟踪报告摘要（2023-06-15）

量价数据

• TCFE主力合约T2309CFE：价格下跌0.035元至101845元；3份合约成交量增加24,620手，持仓减少3,321手；前5席位成交量集中度53.7%，净多7,606手。
• TFCFE主力合约TF2309CFE：价格下跌0.022元至102005元；3份合约成交量增加24,881手，持仓减少531手；前10席位成交量集中度80.3%，净多7,741手。
• TSCFE主力合约TS2309CFE：价格下跌0.0055元至1013元；3份合约成交量减少92手，持仓增加1,865手；席位净空2,193手。
• TLCFE主力合约TL2309CFE：价格下跌0.057元至9776元；3份合约成交量减少688手，持仓增加296手；前10席位成交量集中度69.7%，净空1,943手。

基差数据

• TCFE：主力合约CTD券220003IB，基差0.033元，正套收益率14%；情景模拟显示，到期收益率不变时基差收敛空间0.048元。
• TFCFE：主力合约CTD券220022IB，基差0.02元，正套收益率16%；到期收益率上行时基差收敛空间0.047元。
• TSCFE：主力合约CTD券230005IB，基差0.007元，正套收益率21%；到期收益率下行时基差收敛空间0.047元。
• TLCFE：主力合约CTD券210014IB，基差0.044元，正套收益率16%；情景模拟显示，到期收益率不变时基差收敛空间0.06元。

移仓数据

• TCFE：跨期价差0.039元，年化展期成本0.79%，移仓完成度36.6%。
• TFCFE：跨期价差0.024元，年化展期成本0.5%，移仓完成度49.2%。
• TSCFE：跨期价差0.016元，年化展期成本0.32%，移仓完成度31.6%。
• TLCFE：跨期价差0.036元，年化展期成本0.76%，移仓完成度110.2%。

跨品种数据

• 数据缺失或未提供，未单独分析。

这份报告由银河期货金融衍生品研究所于2023-06-15发布，基于Wind、中国金融期货交易所数据。