20230829-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb
报告摘要
金融衍生品研究所国债期货数据总结
日期：2023-08-29
一、量价数据
1. 各品种成交量、持仓变化
| 品种 | 主力合约涨跌 | 成交量变化 | 持仓量变化 | 前5席位多/空变化 |
|---|---|---|---|---|
| TCFE | -0.015元 | 减2,699手 | 减1,554手 | 多头增持-1,034手，空头增持1,106手（净空707手） |
| TFCFE | -0.0135元 | 减2,863手 | 减1,353手 | 多头增持-1,555手，空头增持874手（净多4,958手） |
| TSCFE | -0.0065元 | 减393手 | 增1,689手 | 多头增持-755手，空头增持1,029手（净空3,159手） |
| TLCFE | -0.025元 | 增2,990手 | 增673手 | 多头增持-332手，空头增持88手（净多3,537手） |
2. 主要席位交易行为
- 多头普遍减持，部分席位净多仓减少（如中信期货多空变化趋于均衡）
- 空头增持或小幅减持，席位间力量分化明显（如国投安信多空皆增、海通期货多空皆减）
二、基差数据
1. 各品种CTD券与基差收敛模拟
| 品种 | CTD券 | 基差（元） | 收敛空间（情景模拟） |
|---|---|---|---|
| TCFE | 230002IB | 0.015 | 不变/增/减到期收益率下的变化（净套利空间受利率变动影响） |
| TFCFE | 230002IB | 0.015 | 若收益率下降，基差收敛提升；上升时走阔空间缩小 |
| TSCFE | 2000001IB | 0.005 | 收敛空间需参考到期收益率变动（如ETF无波段操作，短期波动率较小） |
| TLCFE | 190010IB | 0.062 | 反套机会较低，正套收益边际性更大 |
三、移仓数据
1. 各品种移仓进度及展期成本
| 品种 | 当季-下季价差（元） | 年化展期成本 | 推移完成度 |
|---|---|---|---|
| TCFE | 0.36 | 12.5% | 74.26% |
| TFCFE | 0.11 | 0.41% | 71.68% |
| TSCFE | 0.02 | 0.05% | 68.34% |
| TLCFE | 0.48 | 17.1% | 78.02% |
基线信息
- 数据来源：Wind、中金所、银河期货
- 免责声明：模拟计算不构成投资建议，如需实际交易请自行风险评估。具体行情变动需跟踪申报结算系统等实时发布。
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