20240110-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb

国债期货每日数据跟踪总结

量价数据

• TCFE: 主力合约T2403CFE下跌0.014元至102.965元，成交量减少1.277万手，持仓减少0.317万手；主力持仓净多减少。
• TFCE: 主力合约TF2403CFE下跌0.01元至102.485元，成交量减少9,029手，持仓增加378手；主力持仓多头增持。
• TSCFE: 主力合约TS2403CFE下跌0.0052元至101.196元，成交量减少5,848手，持仓增加421手；主力持仓净空增加。
• TLCFE: 主力合约TL2403CFE下跌0.019元至102.61元，成交量减少5,719手，持仓增加1,782手；主力持仓多空变化。

基差数据

• TCFE: 基差-0.01元，正套收益率26%；情景模拟显示基差走阔或收敛可能性。
• TFCE: 基差0.00元，正套收益率25%；情景模拟显示基差变化空间。
• TSCFE: 基差-0.007元，正套收益率26%；情景模拟显示基差走阔或收敛。
• TLCFE: 基差0.008元，反套收益率76%；情景模拟显示基差变化。

移仓与跨品种数据

• 移仓数据: TCFE跨期价差0.005元，展期成本0.11%；TFCE跨期价差0.005元，展期成本0.01%；TSCFE跨期价差-0.01元，展期成本-0.023%；TLCFE跨期价差0.01元，展期成本0.023%；所有合约移仓完成度不足。
• 跨品种数据: 无具体数据提供。

免责声明

本报告仅供参考，不构成投资建议。