20231116-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb

报告总结：2023-11-16国债期货数据跟踪

本报告概述了各国债期货合约的量价数据、基差数据、移仓数据和跨品种数据。重点分析主力合约的表现、成交量、持仓变化和基差情况，以及年化展期成本和移仓进度。数据源自Wind、中国金融期货交易所等。

量价数据

• TCFE: 主力合约T2312CFE价格上涨0.125元至1022元；总成交量增加6241手至109278手，持仓增加5894手至204799手。主力持仓净多增加19426手，席位多头增持显著。
• TFCFE: 主力合约TF2312CFE价格上涨0.11元至10213元；总成交量减少2417手至78149手，持仓增加1292手至122856手。前5席位净多增加，但总成交量下降。
• TSCFE: 主力合约TS2312CFE价格微涨0.0028元至10099元；总成交量减少16697手至51825手，持仓减少370手至78137手。净多减少，空头净持仓增加。
• TLCFE: 主力合约TL2312CFE价格上涨0.21元至9958元；总成交量减少6676手至33051手，持仓增加1453手至42339手。席位交易表现分化，净多略有增加但空头占优。

基差数据

• TCFE: 基差-0.003元，正套收益率30%。情景模拟显示基差可能走阔或收敛，取决于到期收益率变化。
• TFCFE: 基差-0.001元，正套收益率27%。情景模拟显示小幅度基差变化。
• TSCFE: 基差-0.002元，正套收益率22%。反套收益率34%。情景模拟显示基差收窄或略有走阔。
• TLCFE: 基差0.001元，正套收益率31%。反套收益率180%。情景模拟显示基差变化幅度较大。

移仓数据

• TCFE: 当季-下季跨期价差0.19元，年化展期成本0.6%，移仓完成度36.47%。
• TFCFE: 当季-下季跨期价差0.08元，年化展期成本0.27%，移仓完成度36.84%。
• TSCFE: 当季-下季跨期价差-0.13元，年化展期成本-4.2%，移仓完成度38.89%。
• TLCFE: 当季-下季跨期价差0.17元，年化展期成本0.55%，移仓完成度39.22%。

跨品种数据

无详细信息提供，仅提及存在跨品种分析，但未展开具体内容。

本报告基于实时数据，仅供参考，不构成投资建议。既往数据仅供参考。