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CFTC量化分析周报总结

一、CFTC资金流动分析

1.1 CFTC资金流动数据总结

• 全市场存量资金：上周涨幅为0.82%，增量为1.21亿美元。
• 流入最多品种：NYMEX原油，流入资金0.9亿美元。
• 流出最多品种：CME银，流出资金-0.14亿美元。

1.2 各板块数据分析

• 存量资金涨跌幅分析：

  • 贵金属：涨幅1.28%，上周存量资金27.34亿美元。
  • 有色金属：跌幅2.12%，上周存量资金4.84亿美元。
  • 油脂：跌幅2.04%，上周存量资金2.58亿美元。
  • 饲料：跌幅0.20%，上周存量资金32.94亿美元。
  • 化工：涨幅1.37%，上周存量资金66.30亿美元。
  • 软商品：涨幅1.26%，上周存量资金15.49亿美元。

• 流量资金涨跌幅分析：

  • 贵金属：涨幅4.17%，上周平均成交资金17.05亿美元。
  • 有色金属：涨幅2.99%，上周平均成交资金2.02亿美元。
  • 油脂：涨幅3.19%，上周平均成交资金0.39亿美元。
  • 饲料：跌幅7.54%，上周平均成交资金4.06亿美元。
  • 化工：跌幅3.03%，上周平均成交资金13.07亿美元。
  • 软商品：跌幅25.61%，上周平均成交资金1.05亿美元。

二、CFTC全市场数据排行榜与走势

2.1 各板块与各品种投机指数排行

• 投机指数：
  • 第一：贵金属（62.36%）
  • 第二：有色金属（41.73%）
  • 第三：化工（19.72%）
  • 第四：油脂（15.27%）
  • 第五：饲料（12.33%）
  • 第六：软商品（6.75%）

2.2 各品种分析数据排行

• 非商业净多率：

  • 第一：CME黄金（33.75%）
  • 第二：CBOT豆粕（31.07%）
  • 第三：CBOT大豆（24.67%）
  • 第四：ICE糖（22.67%）
  • 第五：NYMEX原油（8.61%）
  • 第六：CBOT玉米（4.41%）
  • 第七：CME银（2.91%）
  • 第八：CBOT豆油（-0.12%）
  • 第九：ICE棉花（-5.89%）
  • 第十：CME铜（-6.13%）
  • 第十一：CBOT小麦（-15.99%）

• 商业套保率：

  • 第一：CBOT豆粕（71.85%）
  • 第二：ICE糖（65.89%）
  • 第三：CME黄金（64.96%）
  • 第四：CBOT大豆（64.94%）
  • 第五：CBOT豆油（56.49%）
  • 第六：CME银（51.53%）
  • 第七：NYMEX原油（50.11%）
  • 第八：CBOT玉米（49.22%）
  • 第九：ICE棉花（43.43%）
  • 第十：CME铜（43.06%）
  • 第十一：CBOT小麦（19.91%）

2.3 CFTC全市场存量资金及贵金属板块走势

• 黄金：
  • 存量资金：上周为21.14亿美元，净多率34%。
  • 流入资金最多，非商业净多率涨幅10.42%。
• 白银：
  • 存量资金：上周为6.19亿美元，净多率3%。
  • 流出资金最多，非商业净多率跌幅-390.42%。

2.4 有色金属板块走势

• 铜：
  • 存量资金：4.84亿美元，净多率-6%。
  • 非商业净多率跌幅-10.86%。

2.5 油脂板块走势

• 豆油：
  • 存量资金：2.58亿美元，净多率0%。
  • 非商业净多率跌幅-163.33%。

2.6 饲料板块走势

• 大豆：
  • 存量资金：10.44亿美元，净多率25%。
  • 非商业净多率涨幅2.54%。
• 豆粕：
  • 存量资金：4.38亿美元，净多率31%。
  • 非商业净多率跌幅-13.40%。
• 小麦：
  • 存量资金：4.63亿美元，净多率-16%。
  • 非商业净多率跌幅-8.28%。
• 玉米：
  • 存量资金：13.49亿美元，净多率4%。
  • 非商业净多率涨幅34.60%。

2.7 化工板块走势

• 原油：
  • 存量资金：66.30亿美元，净多率9%。
  • 非商业净多率跌幅-13.60%。

2.8 软商品板块走势

• 棉花：
  • 存量资金：5.73亿美元，净多率-6%。
  • 非商业净多率涨幅299.16%。
• 白糖：
  • 存量资金：9.76亿美元，净多率23%。
  • 非商业净多率跌幅-8.57%。

三、建信期货研究发展部信息

• 研究团队：

  • 金工量化团队：王天乐、李金、吴凯航
  • 联系方式：王天乐 021-60635568 / wangtl@ccbfutures.com
    李金 021-60635727 / lijin@ccbfutures.com
    吴凯航 021-60635735 / wukh@ccbfutures.com
    期货从业资格号：F03107564、F03015157、F0308604

• 业务机构：

  • 总部大宗商品业务部、深圳分公司、山东分公司、上海浦电路营业部、北京营业部、福清营业部、郑州营业部、宁波营业部、总部专业机构投资者事业部、西北分公司、浙江分公司、上海杨树浦路营业部、广州营业部、泉州营业部、厦门营业部、成都营业部。

• 联系方式：

  • 地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）5楼
  • 邮编：200120
  • 全国客服电话：400-90-95533
  • 邮箱：service@ccbfutures.com
  • 网址：http://www.ccbfutures.com

四、免责声明

• 本报告由建信期货研究发展部撰写，仅供参考，不构成投资建议。
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