CFTC量化分析周报总结（2022年12月9日）
核心内容
本报告由建信期货量化策略团队发布，总结了2022年12月9日当周CFTC（美国商品期货交易委员会）资金流动情况，涵盖全市场及各板块的存量资金、流量资金、投机指数、净多率和商业套保率等关键指标。
主要观点
全市场资金流动概况
- 全市场存量资金：当周全市场存量资金涨幅为 0.87%，增量为 1.12亿美元。
- 流入最多的品种：NYMEX原油，流入 0.91亿美元。
- 流出最多的品种：CME黄金，流出 -0.52亿美元。
各板块资金流动分析
| 分组 |
上周存量资金（亿美元） |
隔周存量资金（亿美元） |
上周涨幅（%） |
上周平均成交资金（亿美元） |
隔周平均成交资金（亿美元） |
上周涨幅（%） |
| 贵金属 |
25.37 |
25.82 |
-1.75% |
11.26 |
8.09 |
39.13% |
| 有色金属 |
3.81 |
3.52 |
8.18% |
1.46 |
1.00 |
46.39% |
| 油脂 |
2.45 |
2.51 |
-2.40% |
0.48 |
0.31 |
52.16% |
| 饲料 |
29.80 |
29.44 |
1.24% |
3.94 |
3.37 |
16.77% |
| 化工 |
53.16 |
52.25 |
1.74% |
11.26 |
12.03 |
-6.37% |
| 软商品 |
14.94 |
14.87 |
0.46% |
0.93 |
0.75 |
23.31% |
投机指数与净多率分析
- 投机指数涨幅最高：贵金属板块，涨幅为 33.70%。
- 净多率涨幅最高：贵金属板块，涨幅为 5.46%。
- 商业套保率最高：软商品板块，达到 65.74%。
关键信息
投机指数排行
| 序号 |
分组 |
投机指数（%） |
| 1 |
贵金属 |
44.38% |
| 2 |
有色金属 |
38.42% |
| 3 |
化工 |
21.19% |
| 4 |
油脂 |
19.49% |
| 5 |
饲料 |
13.22% |
| 6 |
软商品 |
6.23% |
非商业净多率排行
| 序号 |
品种 |
净多率（%） |
| 1 |
CBOT豆粕 |
31.45% |
| 2 |
CME黄金 |
27.27% |
| 3 |
ICE糖 |
20.78% |
| 4 |
NYMEX原油 |
16.13% |
| 5 |
CBOT玉米 |
16.10% |
| 6 |
CME银 |
15.67% |
| 7 |
CBOT豆油 |
15.28% |
| 8 |
CBOT大豆 |
14.41% |
| 9 |
ICE棉花 |
9.60% |
| 10 |
CME铜 |
1.06% |
商业套保率排行
| 序号 |
品种 |
商业套保率（%） |
| 1 |
CBOT豆粕 |
74.40% |
| 2 |
ICE糖 |
70.61% |
| 3 |
CBOT豆油 |
65.22% |
| 4 |
CME银 |
62.84% |
| 5 |
CBOT玉米 |
61.24% |
| 6 |
CBOT大豆 |
60.91% |
| 7 |
CME黄金 |
58.67% |
| 8 |
ICE棉花 |
57.81% |
| 9 |
NYMEX原油 |
54.26% |
| 10 |
CME铜 |
44.49% |
重点品种分析
贵金属板块
- CME黄金：上周价格涨幅 2.00%，存量资金 -2.67%，净多率 -3.34%。
- CME银：上周价格涨幅 4.37%，存量资金 1.07%，净多率 24.04%。
有色金属板块
- CME铜：上周价格涨幅 4.81%，存量资金 8.18%，净多率 46.39%。
油脂板块
- CBOT豆油：上周价格涨幅 -15.32%，存量资金 -2.40%，净多率 52.16%。
饲料板块
- CBOT大豆：上周价格涨幅 -0.17%，存量资金 -1.98%，净多率 45.09%。
- CBOT豆粕：上周价格涨幅 10.07%，存量资金 5.11%，净多率 15.72%。
化工板块
- NYMEX原油：上周价格涨幅 -5.65%，存量资金 1.74%，净多率 -6.37%。
软商品板块
- ICE棉花：上周价格涨幅 4.95%，存量资金 0.26%，净多率 58.82%。
- ICE糖：上周价格涨幅 -0.51%，存量资金 0.58%，净多率 23.31%。
附注
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