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金融工程市场分析总结（2018-04-27）

核心内容概述

本报告对2018年4月27日A股市场的多个维度进行了分析，包括市场情绪、资金面、衍生品及其他相关指标，旨在为投资者提供市场动态和投资参考。

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一、市场情绪面

1.1 个股自然涨跌停情况

• 今日A股非ST个股共3430只，排除停牌和一字板个股后：
  • 自然涨停个股17只，占比 0.50%
  • 自然跌停个股22只，占比 0.64%
• 涨停封板率 41.46%，连板率 8.00%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股106只，较上一交易日增加3只，占比 3.09%，低于过去一年平均水平
• 创60日新低的个股244只，较上一交易日增加35只，占比 7.11%，高于过去一年平均水平

1.3 多/空头排列情况

• 形成多头排列看涨个股387只，占比 11.28%，较上一交易日增加28只
• 形成空头排列看跌个股1258只，占比 36.68%，较上一交易日减少160只

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 182047.1万元，较上一交易日有所下降
• 折价率增加至 4.95%

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二、资金面

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额为 9913.93亿元，周环比下降 0.54%
• 融资买入额 359.09亿元，融券卖出额 6.86亿元
• 净买入额 352.23亿元，较上一交易日 338.48亿元 上升

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通资金净流入 27.56亿元
• 深股通资金净流出 2.53亿元
• 港股通暂停服务

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三、衍生品及其他

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1805 报收 3746.00点，上涨 0.25%，贴水 0.29%
• 上证50期指IH1805 报收 2654.00点，下跌 0.31%，升水 0.02%
• 中证500期指IC1805 报收 5852.20点，上涨 0.48%，贴水 0.15%

3.2 股票期权

• 波动率指数 为 21.33，较上一交易日上升 0.87%
• 50ETF 报收 2.64元，较上一交易日下跌 0.49%

3.3 分级基金

• 今日统计交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元）：
  • 平均整体溢价率 0.7840%
  • 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会

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关键信息总结

• 市场情绪：今日自然涨停和跌停数量较少，但跌停占比上升，显示市场情绪偏弱
• 资金流动：两融净买入额上升，沪股通资金净流入，深股通净流出，港股通暂停
• 股指期货：沪深300期指上涨，上证50期指下跌，中证500期指上涨，整体市场波动性略有上升
• 期权市场：波动率指数上升，50ETF价格下跌，显示市场预期有所变化
• 分级基金：部分品种存在套利机会，溢价率和折价率波动明显

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风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议
• 投资者应结合自身情况独立评估，必要时咨询专业人士意见

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作者信息

• 分析师：吴先兴
• 执业证书编号：S1110516120001
• 联系方式：
  • 邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  • 电话：18616029821

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