宏观金融数据日报总结
一、核心内容概览
本报告为2026年3月2日的宏观金融数据日报，由国贸期货研究院发布，主要涵盖货币市场与流动性、股指行情综述及升贴水情况等内容，为投资者提供市场动态分析与展望。
二、货币市场与流动性分析
1. 主要利率品种表现
| 品种 |
收盘价 |
较前值变动(bp) |
| DR001 |
1.32 |
-2.60 |
| GC001 |
1.59 |
+4.00 |
| SHBOR 3M |
1.57 |
-0.11 |
| LPR 5年 |
3.50 |
0.00 |
| 1年期国债 |
1.32 |
-0.65 |
| 5年期国债 |
1.55 |
-0.74 |
| 10年期国债 |
1.82 |
-1.12 |
| 10年期美债 |
3.97 |
-5.00 |
2. 央行操作回顾
- 上周（2月24日至2月28日）：
- 央行公开市场逆回购操作：16410亿元
- 逆回购到期：22524亿元
- 净回笼：6114亿元
- 2月25日MLF到期：3000亿元
- 2月25日MLF操作：6000亿元
3. 本周市场流动性展望
- 本周（3月1日至3月6日）：
- 逆回购到期：15250亿元
- 周二至周五分别到期：5260亿元、4095亿元、3205亿元、2690亿元
- 周五还有1万亿91天期买断式逆回购到期
4. 热评信息
- 2月LPR利率维持不变：1年期LPR为3.0%，5年期以上LPR为3.5%
- 中东局势紧张，以色列与美国对伊朗发动袭击，伊朗也进行报复，市场关注地缘政治对金融市场的潜在影响
- 两会即将召开，政策利好预期增强，对股指形成支撑
三、股指行情综述
1. 主要股指表现
| 品种 |
收盘价 |
较前一日变动(%) |
| 沪深300 |
4711 |
-0.34 |
| 上证50 |
3039 |
+0.14 |
| 中证500 |
8658 |
+1.18 |
| 中证1000 |
8561 |
+0.83 |
2. 成交量与持仓量变化
| 品种 |
成交量 |
较前一日变动(%) |
持仓量 |
较前一日变动(%) |
| IF当月 |
82057 |
-4.4 |
274495 |
+1.7 |
| IH当月 |
42353 |
-0.8 |
108121 |
+2.6 |
| IC当月 |
129654 |
+12.9 |
299595 |
+3.0 |
| IM当月 |
155823 |
+7.0 |
365334 |
+2.2 |
3. 行业指数表现
- 领涨行业：钢铁（+12.3%）、有色金属（+9.8%）、基础化工（+7.1%）、公用事业（+5.7%）、建筑装饰（+5%）
- 领跌行业：传媒（-5.1%）、商贸零售（-1.6%）、食品饮料（-1.5%）、非银金融（-1.2%）、银行（-0.9%）
4. 热评信息
- 上周A股市场风险偏好回暖，成交量温和放量
- 两会临近，政策利好预期增强，对市场形成支撑
- 中东局势可能影响短期市场情绪，若战事快速平息，市场或迎来反弹机会
四、升贴水情况
| 项目 |
当月合约 |
下月合约 |
当季合约 |
下季合约 |
| IF升贴水 |
-1.29% |
0.70% |
2.62% |
3.70% |
| IH升贴水 |
-3.77% |
-1.93% |
-0.17% |
2.06% |
| IC升贴水 |
2.90% |
3.43% |
5.11% |
5.92% |
| IM升贴水 |
6.61% |
6.77% |
8.92% |
9.15% |
- 注：括号内为年化升贴水率，标绿为升水，标红为贴水
- 数据来源：Wind
五、免责声明
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