> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 股指期货数据日报总结 - 2026年5月28日 ## 核心内容概述 本报告总结了2026年5月28日股指期货市场的主要数据表现，包括IM（中证1000）和IF（沪深300）的行情概要、成交持仓、基差、移仓成本、分红影响及主要席位数据，以及IC（中证500）的相关数据。整体市场呈现出成交量和持仓量变化不一、基差波动、移仓成本波动等特征。 --- ## 一、IM（中证1000）行情概要 - **主力合约**（IM2606）收盘价为8524.40点，上涨1.12%。 - **四合约总成交**为271,842手，较前日下降6,159手。 - **总持仓**为426,976手，较前日增加1,782手。 - **主力合约贴水**为113.34点，较前日下降8.03点。 - **年化基差率**为-18.67%。 - **四合约分红影响**分别为22.19点、35.04点、41.94点和44.72点。 ### 主要席位表现 - **前五席位成交量**总计为58,480手，较前日下降2,565手。 - **前五席位持买单量**总计为53,672手，较前日下降1,548手。 - **前五席位持卖单量**总计为64,711手，较前日下降1,685手。 - **前二十席位成交量**总计为85,228手，较前日下降4,770手。 - **前二十席位持买单量**总计为93,018手，较前日下降1,288手。 - **前二十席位持卖单量**总计为108,840手，较前日下降2,006手。 --- ## 二、IF（沪深300）行情概要 - **主力合约**（IF2606）收盘价为4856.00点，下跌0%。 - **四合约总成交**为118,308手，较前日下降3,428手。 - **总持仓**为253,473手，较前日减少946手。 - **主力合约贴水**为58.21点，较前日下降7.24点。 - **年化基差率**为-16.83%。 - **四合约分红影响**分别为16.54点、44.76点、58.12点和66.56点。 ### 主要席位表现 - **前五席位成交量**总计为80,876手，较前日增加1,887手。 - **前五席位持买单量**总计为57,317手，较前日下降269手。 - **前五席位持卖单量**总计为64,519手，较前日下降605手。 - **前十席位成交量**总计为100,543手，较前日增加448手。 - **前十席位持买单量**总计为77,360手，较前日增加223手。 - **前十席位持卖单量**总计为84,298手，较前日下降779手。 - **前二十席位成交量**总计为123,040手，较前日增加275手。 - **前二十席位持买单量**总计为97,118手，较前日下降54手。 - **前二十席位持卖单量**总计为109,229手，较前日下降4手。 --- ## 三、IC（中证500）行情概要 - **主力合约**（IC2606）收盘价为8458.00点，上涨0.47%。 - **四合约总成交**为182,879手，较前日下降14,514手。 - **总持仓**为297,571手，较前日减少8,463手。 - **主力合约贴水**为105.22点，较前日上升9.96点。 - **年化基差率**为-17.46%。 - **四合约分红影响**分别为31点、45.87点、60.94点和75.23点。 ### 主要席位表现 - **前五席位成交量**总计为28,890手，较前日下降1,602手。 - **前五席位持买单量**总计为37,870手，较前日下降1,170手。 - **前五席位持卖单量**总计为43,028手，较前日下降1,111手。 - **前十席位成交量**总计为36,466手，较前日下降2,444手。 - **前十席位持买单量**总计为49,863手，较前日下降1,198手。 - **前十席位持卖单量**总计为58,472手，较前日下降1,325手。 - **前二十席位成交量**总计为42,873手，较前日下降2,643手。 - **前二十席位持买单量**总计为65,477手，较前日下降1,105手。 - **前二十席位持卖单量**总计为73,927手，较前日下降1,309手。 --- ## 四、市场走势与基差分析 ### IM日内走势 - IM主力合约走势在15:00报收于8,520点，整体呈上升趋势。 - 基差在日内的不同时间点均保持负值，但幅度较小。 ### IF日内走势 - IF主力合约走势在15:00报收于4,860点，整体呈下跌趋势。 - 基差在日内的不同时间点均保持负值，且幅度较大。 ### IC日内走势 - IC主力合约走势在15:00报收于8,470点，整体呈上升趋势。 - 基差在日内的不同时间点呈负值，且幅度逐渐扩大。 --- ## 五、年化移仓成本 ### IM年化移仓成本 - IM主力合约移仓成本呈下降趋势，部分合约出现负值，表明移仓有收益。 ### IF年化移仓成本 - IF主力合约移仓成本呈上升趋势，部分合约出现负值，表明移仓有收益。 ### IC年化移仓成本 - IC主力合约移仓成本呈波动趋势，部分合约出现负值，表明移仓有收益。 --- ## 六、基差分析 ### IM基差 - IM主力合约贴水较前日有所下降，年化基差率维持负值，表明贴水状态。 ### IF基差 - IF主力合约贴水较前日有所下降，年化基差率维持负值，表明贴水状态。 ### IC基差 - IC主力合约贴水较前日有所上升，年化基差率维持负值，表明贴水状态。 --- ## 七、总结 - **IM**主力合约上涨，但整体成交量和持仓量下降，贴水状态有所缓解。 - **IF**主力合约下跌，成交量和持仓量下降，贴水状态加深。 - **IC**主力合约上涨，成交量和持仓量下降，贴水状态有所上升。 - 市场整体呈现贴水状态，但各合约的贴水程度和变动趋势存在差异。 - 分红影响对各合约的升贴水点数和贴水率有明显影响。 - 主要席位成交量和持仓量变化不一，部分合约持买单量和持卖单量出现下降趋势，表明市场参与者在调整头寸。