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股指期货数据日报总结 - 2026年5月28日

核心内容概述

本报告总结了2026年5月28日股指期货市场的主要数据表现，包括IM（中证1000）和IF（沪深300）的行情概要、成交持仓、基差、移仓成本、分红影响及主要席位数据，以及IC（中证500）的相关数据。整体市场呈现出成交量和持仓量变化不一、基差波动、移仓成本波动等特征。

一、IM（中证1000）行情概要

• 主力合约（IM2606）收盘价为8524.40点，上涨1.12%。
• 四合约总成交为271,842手，较前日下降6,159手。
• 总持仓为426,976手，较前日增加1,782手。
• 主力合约贴水为113.34点，较前日下降8.03点。
• 年化基差率为-18.67%。
• 四合约分红影响分别为22.19点、35.04点、41.94点和44.72点。

主要席位表现

• 前五席位成交量总计为58,480手，较前日下降2,565手。
• 前五席位持买单量总计为53,672手，较前日下降1,548手。
• 前五席位持卖单量总计为64,711手，较前日下降1,685手。
• 前二十席位成交量总计为85,228手，较前日下降4,770手。
• 前二十席位持买单量总计为93,018手，较前日下降1,288手。
• 前二十席位持卖单量总计为108,840手，较前日下降2,006手。

二、IF（沪深300）行情概要

• 主力合约（IF2606）收盘价为4856.00点，下跌0%。
• 四合约总成交为118,308手，较前日下降3,428手。
• 总持仓为253,473手，较前日减少946手。
• 主力合约贴水为58.21点，较前日下降7.24点。
• 年化基差率为-16.83%。
• 四合约分红影响分别为16.54点、44.76点、58.12点和66.56点。

主要席位表现

• 前五席位成交量总计为80,876手，较前日增加1,887手。
• 前五席位持买单量总计为57,317手，较前日下降269手。
• 前五席位持卖单量总计为64,519手，较前日下降605手。
• 前十席位成交量总计为100,543手，较前日增加448手。
• 前十席位持买单量总计为77,360手，较前日增加223手。
• 前十席位持卖单量总计为84,298手，较前日下降779手。
• 前二十席位成交量总计为123,040手，较前日增加275手。
• 前二十席位持买单量总计为97,118手，较前日下降54手。
• 前二十席位持卖单量总计为109,229手，较前日下降4手。

三、IC（中证500）行情概要

• 主力合约（IC2606）收盘价为8458.00点，上涨0.47%。
• 四合约总成交为182,879手，较前日下降14,514手。
• 总持仓为297,571手，较前日减少8,463手。
• 主力合约贴水为105.22点，较前日上升9.96点。
• 年化基差率为-17.46%。
• 四合约分红影响分别为31点、45.87点、60.94点和75.23点。

主要席位表现

• 前五席位成交量总计为28,890手，较前日下降1,602手。
• 前五席位持买单量总计为37,870手，较前日下降1,170手。
• 前五席位持卖单量总计为43,028手，较前日下降1,111手。
• 前十席位成交量总计为36,466手，较前日下降2,444手。
• 前十席位持买单量总计为49,863手，较前日下降1,198手。
• 前十席位持卖单量总计为58,472手，较前日下降1,325手。
• 前二十席位成交量总计为42,873手，较前日下降2,643手。
• 前二十席位持买单量总计为65,477手，较前日下降1,105手。
• 前二十席位持卖单量总计为73,927手，较前日下降1,309手。

四、市场走势与基差分析

IM日内走势

• IM主力合约走势在15:00报收于8,520点，整体呈上升趋势。
• 基差在日内的不同时间点均保持负值，但幅度较小。

IF日内走势

• IF主力合约走势在15:00报收于4,860点，整体呈下跌趋势。
• 基差在日内的不同时间点均保持负值，且幅度较大。

IC日内走势

• IC主力合约走势在15:00报收于8,470点，整体呈上升趋势。
• 基差在日内的不同时间点呈负值，且幅度逐渐扩大。

五、年化移仓成本

IM年化移仓成本

• IM主力合约移仓成本呈下降趋势，部分合约出现负值，表明移仓有收益。

IF年化移仓成本

• IF主力合约移仓成本呈上升趋势，部分合约出现负值，表明移仓有收益。

IC年化移仓成本

• IC主力合约移仓成本呈波动趋势，部分合约出现负值，表明移仓有收益。

六、基差分析

IM基差

• IM主力合约贴水较前日有所下降，年化基差率维持负值，表明贴水状态。

IF基差

• IF主力合约贴水较前日有所下降，年化基差率维持负值，表明贴水状态。

IC基差

• IC主力合约贴水较前日有所上升，年化基差率维持负值，表明贴水状态。

七、总结

• IM主力合约上涨，但整体成交量和持仓量下降，贴水状态有所缓解。
• IF主力合约下跌，成交量和持仓量下降，贴水状态加深。
• IC主力合约上涨，成交量和持仓量下降，贴水状态有所上升。
• 市场整体呈现贴水状态，但各合约的贴水程度和变动趋势存在差异。
• 分红影响对各合约的升贴水点数和贴水率有明显影响。
• 主要席位成交量和持仓量变化不一，部分合约持买单量和持卖单量出现下降趋势，表明市场参与者在调整头寸。