> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 股指期货数据日报总结（2026年6月2日） ## 核心内容概述 本日报主要分析了股指期货市场中IM（中证1000）和IF（沪深300）合约的行情数据、成交持仓变化、基差情况、分红影响及主要席位交易动态。IC（中证500）合约的数据也有所提及，但主要信息集中在IM和IF合约上。 --- ## IM合约数据 ### 主要合约表现 - **IM2606**：主力合约收盘价为8324.60点，上涨0.10%；成交量为175,916手，较前日下降5%；成交额为2,922亿元，下降6%；持仓量为210,218手，较前日减少9,327手；持仓保证金为420亿元。 - **IM2607**：收盘价为8256.00点，上涨0.14%；成交量为10,282手，下降3%；成交额为169亿元，下降3%；持仓量为18,175手，较前日增加1,306手；持仓保证金为36亿元。 - **IM2609**：收盘价为8106.40点，上涨0.17%；成交量为62,980手，上涨7%；成交额为1,018亿元，上涨6%；持仓量为144,585手，上涨3,279手；持仓保证金为281亿元。 - **IM2612**：收盘价为7900.00点，上涨0.16%；成交量为22,022手，持平；成交额为347亿元，下降1%；持仓量为69,187手，上涨2,357手；持仓保证金为131亿元。 ### 四合约整体表现 - **总成交**：271,200手，较前日下降6,350手。 - **总持仓**：442,165手，较前日下降2,585手。 - **主力合约贴水**：60.18点，较前日下降20.85点。 - **年化基差率**：-12.57%。 - **分红影响**：分别为18.14点、29.41点、34.74点和37.29点。 ### 日内走势与基差 - **日内走势**：IM当月合约在15:00报收8330点，较前日有所波动。 - **基差**：IM当月基差在15:00为-60.00点，下月为-128.78点，季月为-278.38点，下季为-484.78点。 - **年化移仓成本**：IM00-IM02为10.00%，IM00-IM03为10.00%，IM00-IM01为8.00%。 ### 主要席位交易动态 - **前五席位成交量**：总计67,470手，较前日增加1,097手。 - **前五席位持买单量**：总计57,867手，较前日增加1,720手。 - **前五席位持卖单量**：总计70,516手，较前日增加2,077手。 - **主要席位**： - **中信期货**：成交量26,924手，持买单量20,153手，持卖单量24,021手。 - **国泰君安**：成交量24,002手，持买单量19,451手，持卖单量20,388手。 - **海通期货**：成交量8,382手，持买单量7,428手，持卖单量14,142手。 - **华闻期货**：成交量4,319手，持买单量5,997手，持卖单量6,599手。 - **东证期货**：成交量3,843手，持买单量4,838手，持卖单量5,366手。 --- ## IF合约数据 ### 主要合约表现 - **IF2606**：主力合约收盘价为4878.60点，上涨1.42%；成交量为80,922手，持平；成交额为1,179亿元，持平；持仓量为127,141手，下降1,598手；持仓保证金为223亿元。 - **IF2607**：收盘价为4840.20点，上涨1.43%；成交量为6,231手，上涨18%；成交额为90亿元，上涨19%；持仓量为10,522手，上涨1,810手；持仓保证金为18亿元。 - **IF2609**：收盘价为4785.20点，上涨1.48%；成交量为31,739手，上涨14%；成交额为453亿元，上涨14%；持仓量为95,793手，上涨3,200手；持仓保证金为165亿元。 - **IF2612**：收盘价为4723.60点，上涨1.46%；成交量为9,400手，上涨4%；成交额为133亿元，上涨5%；持仓量为29,577手，上涨896手；持仓保证金为50亿元。 ### 四合约整体表现 - **总成交**：128,292手，较前日增加5,299手。 - **总持仓**：263,033手，较前日增加4,308手。 - **主力合约贴水**：35.96点，较前日下降2.7点。 - **年化基差率**：-12.81%。 - **分红影响**：分别为17.76点、40.87点、53.26点和61点。 ### 日内走势与基差 - **日内走势**：IF当月合约在15:00报收4890点，较前日有所波动。 - **基差**：IF当月基差在15:00为-35.96点，下月为-74.36点，季月为-129.36点，下季为-190.96点。 - **年化移仓成本**：IF00-IF02为2.5%，IF00-IF03为2.8%，IF00-IF01为3.2%。 ### 主要席位交易动态 - **前五席位成交量**：总计34,154手，较前日增加3,434手。 - **前五席位持买单量**：总计42,984手，较前日增加2,402手。 - **前五席位持卖单量**：总计46,524手，较前日增加1,889手。 - **主要席位**： - **中信期货**：成交量12,022手，持买单量21,787手，持卖单量15,244手。 - **国泰君安**：成交量10,746手，持买单量8,162手，持卖单量9,361手。 - **海通期货**：成交量5,515手，持买单量5,192手，持卖单量8,446手。 - **东证期货**：成交量2,912手，持买单量3,123手，持卖单量4,329手。 - **华闻期货**：成交量2,498手，持买单量3,175手，持卖单量3,816手。 --- ## IC合约数据 ### 主要合约表现 - **IC2606**：主力合约收盘价为8260.40点，上涨0.39%；成交量为107,090手，下降2%；成交额为1,762亿元，下降3%；持仓量为144,138手，下降589手；持仓保证金为286亿元。 - **IC2607**：收盘价为8203.40点，上涨0.44%；成交量为7,379手，上涨34%；成交额为121亿元，上涨33%；持仓量为12,236手，上涨2,113手；持仓保证金为24亿元。 - **IC2609**：收盘价为8086.80点，上涨0.50%；成交量为43,965手，上涨19%；成交额为708亿元，上涨18%；持仓量为110,015手，上涨5,201手；持仓保证金为214亿元。 - **IC2612**：收盘价为7924.00点，上涨0.57%；成交量为14,466手，上涨19%；成交额为228亿元，上涨19%；持仓量为38,691手，上涨2,209手；持仓保证金为74亿元。 ### 四合约整体表现 - **总成交**：172,900手，较前日增加8,945手。 - **总持仓**：305,080手，较前日增加8,934手。 - **主力合约贴水**：61.03点，较前日下降12.02点。 - **年化基差率**：-12.84%。 - **分红影响**：分别为25.84点、39.99点、54.23点和67.09点。 ### 日内走势与基差 - **日内走势**：IC当月合约在15:00报收8250点，波动较小。 - **基差**：IC当月基差在15:00为-61.03点，下月为-129.36点，季月为-278.38点，下季为-484.78点。 - **年化移仓成本**：IC00-IC02为8.5%，IC00-IC03为9.0%，IC00-IC01为7.5%。 --- ## 总结 - **IM与IF合约**整体呈现上涨趋势，但成交量和持仓量有所波动，部分合约持仓量和保证金有所增加。 - **基差**方面，IM和IF主力合约均呈现贴水状态，但基差有所下降。 - **分红影响**在各合约中存在，对价格和贴水点数产生一定影响。 - **主要席位**中，中信期货、国泰君安、海通期货等在IM和IF合约中占据主导地位，成交量和持仓量变化明显。 - **IC合约**成交量和持仓量均有所增加，整体趋势与IM和IF相似，但基差变化相对较小。 以上数据为当日股指期货市场的综合分析，可用于判断市场趋势和交易策略。