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股指期货数据日报总结（2026年6月2日）

核心内容概述

本日报主要分析了股指期货市场中IM（中证1000）和IF（沪深300）合约的行情数据、成交持仓变化、基差情况、分红影响及主要席位交易动态。IC（中证500）合约的数据也有所提及，但主要信息集中在IM和IF合约上。

IM合约数据

主要合约表现

• IM2606：主力合约收盘价为8324.60点，上涨0.10%；成交量为175,916手，较前日下降5%；成交额为2,922亿元，下降6%；持仓量为210,218手，较前日减少9,327手；持仓保证金为420亿元。
• IM2607：收盘价为8256.00点，上涨0.14%；成交量为10,282手，下降3%；成交额为169亿元，下降3%；持仓量为18,175手，较前日增加1,306手；持仓保证金为36亿元。
• IM2609：收盘价为8106.40点，上涨0.17%；成交量为62,980手，上涨7%；成交额为1,018亿元，上涨6%；持仓量为144,585手，上涨3,279手；持仓保证金为281亿元。
• IM2612：收盘价为7900.00点，上涨0.16%；成交量为22,022手，持平；成交额为347亿元，下降1%；持仓量为69,187手，上涨2,357手；持仓保证金为131亿元。

四合约整体表现

• 总成交：271,200手，较前日下降6,350手。
• 总持仓：442,165手，较前日下降2,585手。
• 主力合约贴水：60.18点，较前日下降20.85点。
• 年化基差率：-12.57%。
• 分红影响：分别为18.14点、29.41点、34.74点和37.29点。

日内走势与基差

• 日内走势：IM当月合约在15:00报收8330点，较前日有所波动。
• 基差：IM当月基差在15:00为-60.00点，下月为-128.78点，季月为-278.38点，下季为-484.78点。
• 年化移仓成本：IM00-IM02为10.00%，IM00-IM03为10.00%，IM00-IM01为8.00%。

主要席位交易动态

• 前五席位成交量：总计67,470手，较前日增加1,097手。
• 前五席位持买单量：总计57,867手，较前日增加1,720手。
• 前五席位持卖单量：总计70,516手，较前日增加2,077手。
• 主要席位：
  • 中信期货：成交量26,924手，持买单量20,153手，持卖单量24,021手。
  • 国泰君安：成交量24,002手，持买单量19,451手，持卖单量20,388手。
  • 海通期货：成交量8,382手，持买单量7,428手，持卖单量14,142手。
  • 华闻期货：成交量4,319手，持买单量5,997手，持卖单量6,599手。
  • 东证期货：成交量3,843手，持买单量4,838手，持卖单量5,366手。

IF合约数据

主要合约表现

• IF2606：主力合约收盘价为4878.60点，上涨1.42%；成交量为80,922手，持平；成交额为1,179亿元，持平；持仓量为127,141手，下降1,598手；持仓保证金为223亿元。
• IF2607：收盘价为4840.20点，上涨1.43%；成交量为6,231手，上涨18%；成交额为90亿元，上涨19%；持仓量为10,522手，上涨1,810手；持仓保证金为18亿元。
• IF2609：收盘价为4785.20点，上涨1.48%；成交量为31,739手，上涨14%；成交额为453亿元，上涨14%；持仓量为95,793手，上涨3,200手；持仓保证金为165亿元。
• IF2612：收盘价为4723.60点，上涨1.46%；成交量为9,400手，上涨4%；成交额为133亿元，上涨5%；持仓量为29,577手，上涨896手；持仓保证金为50亿元。

四合约整体表现

• 总成交：128,292手，较前日增加5,299手。
• 总持仓：263,033手，较前日增加4,308手。
• 主力合约贴水：35.96点，较前日下降2.7点。
• 年化基差率：-12.81%。
• 分红影响：分别为17.76点、40.87点、53.26点和61点。

日内走势与基差

• 日内走势：IF当月合约在15:00报收4890点，较前日有所波动。
• 基差：IF当月基差在15:00为-35.96点，下月为-74.36点，季月为-129.36点，下季为-190.96点。
• 年化移仓成本：IF00-IF02为2.5%，IF00-IF03为2.8%，IF00-IF01为3.2%。

主要席位交易动态

• 前五席位成交量：总计34,154手，较前日增加3,434手。
• 前五席位持买单量：总计42,984手，较前日增加2,402手。
• 前五席位持卖单量：总计46,524手，较前日增加1,889手。
• 主要席位：
  • 中信期货：成交量12,022手，持买单量21,787手，持卖单量15,244手。
  • 国泰君安：成交量10,746手，持买单量8,162手，持卖单量9,361手。
  • 海通期货：成交量5,515手，持买单量5,192手，持卖单量8,446手。
  • 东证期货：成交量2,912手，持买单量3,123手，持卖单量4,329手。
  • 华闻期货：成交量2,498手，持买单量3,175手，持卖单量3,816手。

IC合约数据

主要合约表现

• IC2606：主力合约收盘价为8260.40点，上涨0.39%；成交量为107,090手，下降2%；成交额为1,762亿元，下降3%；持仓量为144,138手，下降589手；持仓保证金为286亿元。
• IC2607：收盘价为8203.40点，上涨0.44%；成交量为7,379手，上涨34%；成交额为121亿元，上涨33%；持仓量为12,236手，上涨2,113手；持仓保证金为24亿元。
• IC2609：收盘价为8086.80点，上涨0.50%；成交量为43,965手，上涨19%；成交额为708亿元，上涨18%；持仓量为110,015手，上涨5,201手；持仓保证金为214亿元。
• IC2612：收盘价为7924.00点，上涨0.57%；成交量为14,466手，上涨19%；成交额为228亿元，上涨19%；持仓量为38,691手，上涨2,209手；持仓保证金为74亿元。

四合约整体表现

• 总成交：172,900手，较前日增加8,945手。
• 总持仓：305,080手，较前日增加8,934手。
• 主力合约贴水：61.03点，较前日下降12.02点。
• 年化基差率：-12.84%。
• 分红影响：分别为25.84点、39.99点、54.23点和67.09点。

日内走势与基差

• 日内走势：IC当月合约在15:00报收8250点，波动较小。
• 基差：IC当月基差在15:00为-61.03点，下月为-129.36点，季月为-278.38点，下季为-484.78点。
• 年化移仓成本：IC00-IC02为8.5%，IC00-IC03为9.0%，IC00-IC01为7.5%。

总结

• IM与IF合约整体呈现上涨趋势，但成交量和持仓量有所波动，部分合约持仓量和保证金有所增加。
• 基差方面，IM和IF主力合约均呈现贴水状态，但基差有所下降。
• 分红影响在各合约中存在，对价格和贴水点数产生一定影响。
• 主要席位中，中信期货、国泰君安、海通期货等在IM和IF合约中占据主导地位，成交量和持仓量变化明显。
• IC合约成交量和持仓量均有所增加，整体趋势与IM和IF相似，但基差变化相对较小。

以上数据为当日股指期货市场的综合分析，可用于判断市场趋势和交易策略。