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股指期货数据日报总结 - 2026年5月27日

核心内容概述

本日数据日报涵盖了**IM（中证1000）和IF（沪深300）股指期货合约的行情概要、成交持仓、日内走势、基差及移仓成本等关键指标。同时，也包含IC（中证500）**的行情概要和相关数据。整体来看，IM和IF主力合约均出现下跌，基差有所变动，且各合约的成交量与持仓量均有不同程度的波动。

IM合约数据

行情概要

• IM2606：收盘价为8441.20点，下跌1.24%。
• IM2607：收盘价为8369.40点，下跌1.24%。
• IM2609：收盘价为8209.40点，下跌1.28%。
• IM2612：收盘价为8000.60点，下跌1.41%。

成交与持仓

• IM四合约总成交为278,001手，较前日增加9,651手。
• 总持仓量为425,194手，较前日减少1,610手。

贴水与基差

• IM主力合约贴水为105.31点，较前日下降14.06点。
• 年化基差率为-16.87%。
• 分红影响分别为：24.18点、37.3点、44.26点和47.03点。

成交持仓趋势

• 成交量与持仓量波动较小，但整体呈现上升趋势。
• 前五席位成交量总计为61,045手，较前日增加1,224手。
• 前五席位持买单量总计为55,567手，较前日增加1,464手。
• 前五席位持卖单量总计为66,396手，较前日增加1,448手。

IF合约数据

行情概要

• IF2606：收盘价为4857.20点，下跌0.49%。
• IF2607：收盘价为4817.40点，下跌0.34%。
• IF2609：收盘价为4761.00点，下跌0.46%。
• IF2612：收盘价为4706.00点，下跌0.39%。

成交与持仓

• IF四合约总成交为121,736手，较前日增加4,033手。
• 总持仓量为254,419手，较前日减少330手。

贴水与基差

• IF主力合约贴水为50.97点，较前日下降2.32点。
• 年化基差率为-14.19%。
• 分红影响分别为：16.88点、45.3点、58.64点和67.03点。

成交持仓趋势

• 成交量与持仓量波动较大，部分合约成交量显著增长。
• 前五席位成交量总计为80,294手，较前日增加615手。
• 前五席位持买单量总计为57,586手，较前日减少2,160手。
• 前五席位持卖单量总计为65,124手，较前日减少5,633手。

IC合约数据

行情概要

• IC2606：收盘价为8415.80点，下跌1.26%。
• IC2607：收盘价为8351.40点，下跌1.14%。
• IC2609：收盘价为8236.60点，下跌1.21%。
• IC2612：收盘价为8077.00点，下跌1.27%。

成交与持仓

• IC四合约总成交为197,393手，较前日增加16,364手。
• 总持仓量为306,034手，较前日增加6,774手。

贴水与基差

• IC主力合约贴水为115.18点，较前日下降21.56点。
• 年化基差率为-18.5%。
• 分红影响分别为：33.14点、48.1点、63.68点和77.98点。

成交持仓趋势

• 成交量与持仓量整体呈上升趋势。
• 前五席位成交量总计为32,096手，较前日增加4,640手。
• 前五席位持买单量总计为39,040手，较前日增加2,930手。
• 前五席位持卖单量总计为44,139手，较前日增加1,601手。

主要观点与关键信息

趋势分析

• IM和IF主力合约均出现下跌，但跌幅相对较小。
• IC主力合约跌幅较大，整体市场情绪偏空。
• 分红影响在各合约中有所体现，对贴水点数和基差产生一定影响。

成交与持仓

• IM四合约成交量和持仓量总体呈上升趋势，但持仓量略有下降。
• IF四合约成交量和持仓量波动较大，部分合约成交量显著增长。
• IC四合约成交量和持仓量均呈上升趋势。

基差与贴水

• IM主力合约贴水下降，年化基差率仍为负。
• IF主力合约贴水下降，年化基差率仍为负。
• IC主力合约贴水下降，年化基差率为-18.5%，显示市场偏空情绪。

席位动态

• IM2606：中信期货和国泰君安为主要活跃席位。
• IF2606：中信期货和国泰君安为主要活跃席位。
• IC2606：中信期货和国泰君安为主要活跃席位。

总结

• IM：主力合约下跌1.24%，贴水下降，成交量与持仓量总体上升。
• IF：主力合约下跌0.49%，贴水下降，成交量与持仓量波动较大。
• IC：主力合约下跌1.26%，贴水下降，成交量与持仓量总体上升。
• 分红影响在各合约中有所体现，但整体对市场影响有限。
• 主要席位如中信期货、国泰君安和海通期货在各合约中占据主导地位。
• 基差和贴水率均显示市场存在一定的贴水现象，但基差率整体为负，市场情绪偏空。