20150705-兴业证券-银行业资金流向周报（2015.06.29-2015.07.04）_16页_881kb

报告摘要

银行业资金流向周报（2015.06.29-2015.07.04）总结

核心内容概述

本报告总结了2015年6月29日至7月4日期间，中国银行业资金流向、融资融券市场情况及大宗交易情况。整体来看，全市场资金呈现净流出趋势，银行业则实现净流入，但部分个股资金流出明显。融资融券市场中，融资买入额高于偿还额，但融券市场卖出量高于偿还量，融资余额下降，融券余额也有所减少。大宗交易中，光大银行、交通银行、农业银行等发生交易，折溢价率差异较大。

主要观点

全市场资金流向：本周全市场资金净流出2955.55亿元，其中特大单资金净流出2133.25亿元，大单资金净流出822.30亿元。全周资金净流出额较上周增加317.60亿元。
行业资金流向：10个GICS一级行业全部实现资金净流出，金融业净流出258.54亿元，按净流入金额排名第六位。银行业净流入26.25亿元，为唯一实现净流入的行业。
银行业资金流向：银行业全周实现资金净流入26.25亿元，成交额4204.78亿元，较上周增加1532.17亿元。银行业区间超额收益率为10.82%，表现优于市场。
个股资金流向：16只银行股中，大部分实现资金净流入，其中中国银行净流入8.73亿元，为流入最大；南京银行净流出7.35亿元，为流出最大。建设银行净流入资金比重最高，为0.53；南京银行净流出资金比重最高，为1.47。
融资融券市场：融资市场买入额4645.79亿元，偿还额5689.80亿元，融资余额减少1460.91亿元；融券市场卖出量89.18亿股，融券余额减少7.86亿股。
大宗交易情况：本周银行业共发生3笔大宗交易，其中光大银行6月29日以9.9%的折溢价率成交698.5万股，对应成交额3178.18万元。

关键信息

全市场资金流向统计

日期	净流入金额（百万元）	特大单净买入（百万元）	大单净买入（百万元）	中单净买入（百万元）	小单净买入（百万元）
2015-6-12	-239,105	-132,193	-106,912	72,860	166,244
2015-6-19	-418,900	-271,019	-147,881	123,837	295,063
2015-6-26	-263,795	-175,714	-88,081	94,177	169,618
2015-6-29	-59,142	-50,305	-8,837	25,471	33,671
2015-6-30	-12,121	-10,066	-2,055	9,699	2,422
2015-7-1	-73,876	-42,258	-31,618	17,676	56,200
2015-7-2	-92,533	-63,716	-28,817	33,705	58,829
合计	-295,555	-213,325	-82,230	110,147	185,408

行业资金流向情况

行业	净流入资金（百万元）	成交额（百万元）	金额流入率（%）	资金净流入额/A股流通市值
GICS电信业务	-936	37,777	-2.48	-0.44
GICS能源	-9,755	258,819	-3.77	-0.26
GICS公用事业	-15,426	279,212	-5.52	-0.89
GICS日常消费品	-17,525	341,761	-5.13	-0.81
GICS医疗保健	-18,794	410,236	-4.58	-0.73
GICS金融	-25,854	1,291,309	-2.00	-0.23
GICS非日常生活消费品	-40,028	831,197	-4.82	-0.77
GICS信息技术	-40,112	906,258	-4.43	-0.93
GICS原材料	-49,736	850,495	-5.85	-0.98
GICS资本品	-58,808	1,269,251	-4.63	-0.79
合计	-294,954	6,816,241	-0.64	-0.64

银行业资金流向情况

日期	净流入资金（百万元）	成交额（百万元）	金额流入率（%）	区间超额收益（%）
2015-6-12	-6,179.47	477,971.67	-1.29	0.40
2015-6-19	-19,433.16	342,246.70	-5.68	0.78
2015-6-26	-6,931.19	267,260.90	-2.59	5.08
2015-6-29	840.58	86,265.20	0.97	0.91
2015-6-30	2,834.40	94,843.26	2.99	6.63
2015-7-1	-1,943.41	69,582.20	-2.79	-3.38
2015-7-2	3,311.98	93,755.01	3.53	1.16
2015-7-3	-2,418.69	76,032.55	-3.18	-4.50
合计	2,624.85	420,478.23	-0.64	10.82

银行业个股资金流向情况

个股	净流入资金（百万元）	资金净流入金额/A股流通市值	金额流入率（%）
工行	738.66	0.05	2.79
建行	319.76	0.53	1.74
中行	873.09	0.09	2.07
农行	-566.00	-0.05	-2.18
交行	515.48	0.20	1.10
招行	788.50	0.22	1.99
中信	674.29	0.28	5.78
浦发	485.57	0.21	1.77
民生	774.39	0.28	2.05
兴业	-395.84	-0.16	-0.94
华夏	159.03	0.17	1.27
光大	-259.27	-0.14	-1.23
平安	-181.19	-0.12	-1.13
北京	-403.89	-0.33	-1.95
南京	-735.27	-1.47	-3.62
宁波	-162.44	-0.32	-1.41
合计	2,624.85	0.05	-0.64

融资融券市场情况

项目	融资买入额（百万元）	融资偿还额（百万元）	融资余额均值（百万元）	融资买入额-偿还额（百万元）	融资买入额/总市值*10000	融资余额/总市值*10000	净融资/总市值*10000
兴业	7,870.61	8,441.19	23,499.60	-570.57	2.623	7.831	-0.190
交行	6,170.30	6,020.46	8,817.05	149.83	1.985	2.836	0.048
中行	5,484.82	7,328.57	13,946.59	-1,843.75	0.583	1.484	-0.196
农行	4,839.64	5,647.46	11,721.95	-807.82	0.469	1.136	-0.078
招行	4,384.18	5,692.05	11,496.41	-1,307.87	1.207	3.165	-0.360
民生	3,981.61	5,281.23	11,060.37	-1,299.62	1.453	4.037	-0.474
北京	3,731.36	4,164.73	9,190.19	-433.36	3.057	7.528	-0.355
浦发	3,674.57	4,880.65	14,698.31	-1,206.08	1.241	4.965	-0.407
南京	3,602.54	3,441.20	3,838.66	161.35	6.363	6.780	0.285
光大	2,916.60	3,791.02	7,793.69	-874.42	1.533	4.096	-0.460
工行	2,639.37	3,607.16	8,971.06	-967.78	0.184	0.627	-0.068
建行	2,415.51	3,129.00	5,374.70	-713.49	4.003	8.907	-1.182
平安	2,391.12	2,775.07	7,210.60	-383.95	1.279	3.856	-0.205
宁波	1,905.04	2,065.26	2,798.93	-160.21	3.348	4.919	-0.282

大宗交易情况

名称	交易日期	成交价（元）	前一交易日收盘价（元）	折溢价率（%）	当日收盘价（元）	成交量（万股）	成交额（万元）
农业银行	2015-7-2	3.35	3.59	-6.69	3.63	810.00	2,713.50
交通银行	2015-6-30	7.42	7.49	-0.93	8.24	57.80	428.88
光大银行	2015-6-29	4.55	5.05	-9.90	5.05	698.50	3,178.18
南京银行	2015-6-26	19.62	20.32	-3.44	20.13	123.30	2,419.15
民生银行	2015-6-25	8.90	9.81	-9.28	9.40	184.00	16,376.00
工商银行	2015-6-25	4.90	5.20	-10.00	5.33	3,000.00	15,000.00
兴业银行	2015-5-13	17.68	18.80	-5.96	18.37	51,745.30	914,856.90
交通银行	2015-5-14	6.18	6.78	-8.85	6.75	207.29	1,281.05
工商银行	2015-5-12	4.59	5.09	-10.00	5.15	850.00	5,601.50
兴业银行	2015-5-12	16.83	18.69	-9.95	18.80	178.00	2,995.74