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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-04-12）

核心内容概述

本报告分析了2018年4月12日A股市场的市场情绪、资金流动及衍生品市场情况，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

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一、市场情绪面

1.1 自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：35只，占比1.02%，较上一交易日略有减少。
• 自然跌停个股：9只，占比0.26%，较上一交易日略有增加。
• 涨停封板率：60.34%
• 连板率：19.61%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：116只，占比3.38%，高于过去1年平均水平。
• 创60日新低个股：20只，占比0.58%，低于过去1年平均水平。

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股：842只，占比24.51%，较上一交易日减少70只。
• 空头排列看跌个股：786只，占比22.88%，较上一交易日增加33只。

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：115098.31万元，较上一交易日下降。
• 折价率：3.99%，较上一交易日有所上升。

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二、资金面

2.1 融资融券情况

• 两融余额：10009.23亿元，周环比下降0.33%。
• 融资买入额：398.65亿元
• 融券卖出额：8.86亿元
• 净买入额：389.79亿元，较上一交易日下降。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：14.92亿元
• 港股通净流出：18.08亿元，较上一交易日下降
• 北向资金净流入：33.00亿元
• 深股通净流入：13.39亿元
• 港股通（深港通）净流入：5.26亿元

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1804：报收3892.40，下跌1.01%，贴水0.16%
• 沪深300指数：报收3898.64点，下跌1.01%
• 上证50期指IH1804：报收2747.20，下跌1.21%，贴水0.09%
• 上证50指数：报收2749.70点，下跌1.28%
• 中证500期指IC1804：报收6022.80，下跌0.56%，贴水0.47%
• 中证500指数：报收6051.33点，下跌0.58%

3.2 股票期权

• 波动率指数：24.35，较上一交易日上升1.79%
• 50ETF：报收2.74，较上一交易日下跌1.19%

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）：0.88，环比下降4.41%
• PCR（持仓量）：0.63，环比上升4.55%

3.4 分级基金

• 交易活跃的分级基金：日成交额大于1000万元
• 平均整体折价率：1.1414%，波动较小
• 套利机会：部分品种不明显

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关键信息总结

项目	数据	备注
自然涨停个股	35只	占比1.02%
自然跌停个股	9只	占比0.26%
创60日新高个股	116只	占比3.38%
创60日新低个股	20只	占比0.58%
大宗交易总成交额	115098.31万元	较上一交易日下降
大宗交易折价率	3.99%	较上一交易日上升
两融余额	10009.23亿元	周环比下降0.33%
融资买入额	398.65亿元	-
融券卖出额	8.86亿元	-
净买入额	389.79亿元	较上一交易日下降
沪股通净流入	14.92亿元	-
港股通净流出	18.08亿元	较上一交易日下降
北向资金净流入	33.00亿元	-
沪300期指	3892.40	下跌1.01%
沪300指数	3898.64	下跌1.01%
上证50期指	2747.20	下跌1.21%
上证50指数	2749.70	下跌1.28%
中证500期指	6022.80	下跌0.56%
中证500指数	6051.33	下跌0.58%
波动率指数	24.35	上升1.79%
PCR（成交量）	0.88	环比下降4.41%
PCR（持仓量）	0.63	环比上升4.55%
分级基金平均折价率	1.1414%	波动较小

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风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估市场信息，结合自身投资目标与风险承受能力进行决策。