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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-03-02）

核心内容概述

本报告为2018年3月2日的金融工程市场情绪与资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、创新高/低情况、多空排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、沪/深港通资金流向、股指期货、股票期权、分级基金等关键市场指标。报告旨在监控市场情绪与资金动向，为投资者提供参考，但不构成投资建议。

主要观点

1. 市场情绪面

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停24只，占比0.70%；自然跌停2只，占比0.06%。
  • 涨停封板率为54.55%，连板率为12.50%。

• 创新高/低情况：

  • 创60日新高的个股86只，较上一交易日增加12只，占比2.51%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股11只，较上一交易日减少4只，占比0.32%，同样低于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 多头排列看涨个股184只，占比5.38%，较上一交易日增加19只。
  • 空头排列看跌个股107只，占比3.13%，较上一交易日增加33只。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为63,478.73万元，较上一交易日下降。
  • 折价率上升至4.84%，表明市场存在一定的抛压。

2. 资金面

• 融资融券余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为9,985.22亿元，周环比上升1.10%。
  • 融资买入额413.06亿元，融券卖出额8.50亿元，净买入额404.56亿元，较上一交易日上升。

• 沪/深港通资金流向：

  • 沪股通净流出8.75亿元，港股通净流入0亿元。
  • 深股通净流出1.84亿元，港股通净流入0亿元。
  • 资金净流向保持南向，即资金从A股流向港股。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1803报收4010.00点，贴水0.16%。
  • 上证50期指IH1803报收2861.20点，贴水0.10%。
  • 中证500期指IC1803报收6035.20点，贴水0.35%。
  • 所有股指期货主力合约均保持不变。

• 股票期权：

  • 中国波指报收27.32，较上一交易日保持不变。
  • 50ETF报收2.86，较上一交易日下跌0.97%。
  • PCR（成交量）和PCR（持仓量）分别为0.91和0.70，较上一周环比分别上升9.22%和8.09%。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的主动和被动股票型分级基金平均折价率为0.9245%。
  • 折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

关键信息汇总

风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估市场信息，并结合自身投资目标和风险承受能力进行决策。
• 本报告内容受版权保护，未经天风证券书面授权，不得复制、发送或修改。

作者信息

• 分析师：吴先兴

  • SAC执业证书编号：S1110516120001
  • 邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  • 电话：18616029821

• 联系人：韩谨阳

  • 邮箱：hanjinyang@tfzq.com

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图表目录（关键图表）

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）