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金融工程市场分析总结（2018-11-28）

核心内容概览

本报告为2018年11月28日的金融工程市场分析，涵盖了市场情绪面、资金面以及衍生品及其他三大板块，旨在为投资者提供市场动态和情绪指标参考。

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一、市场情绪面分析

1.1 自然涨跌停情况

• 今日A股非ST个股中，自然涨停47只，占比 1.35%。
• 自然跌停5只，占比 0.14%。
• 涨停封板率 64.38%，连板率 23.68%。

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高的个股78只，较上一交易日增加27只，占比 2.24%，高于过去1年平均水平。
• 创60日新低的个股50只，较上一交易日增加19只，占比 1.44%，低于过去1年平均水平。

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股351只，占比 10.10%，较上一交易日减少122只。
• 空头排列看跌个股203只，占比 5.84%，较上一交易日增加21只。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 66,109.72万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率增加至 5.27%。

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二、资金面分析

2.1 融资融券余额

• 昨日沪深两市两融余额 7757.27亿元，周环比下降 0.74%。
• 融资余额 7676.71亿元。
• 融资买入额 179.82亿元，融券卖出额 6.41亿元，净买入额 173.41亿元，较上一交易日 170.94亿元 上升。

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通资金净流入 18.35亿元。
• 港股通资金净流出 6.66亿元，较上一交易日有所上升。
• 北向资金净流入 25.01亿元。
• 深股通净流入 7.04亿元，港股通净流入 0.32亿元。

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三、衍生品及其他市场数据

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1812 报收 3171.40点，上涨 1.60%，贴水 0.24%。
• 沪深300指数 报收 3178.93点，上涨 1.33%。
• 上证50期指IH1812 报收 2423.20点，上涨 1.23%，升水 0.09%。
• 上证50指数 报收 2421.13点，上涨 1.12%。
• 中证500期指IC1812 报收 4398.00点，上涨 1.68%，贴水 0.99%。
• 中证500指数 报收 4441.86点，上涨 1.24%。

3.2 股票期权

• 波动率指数 为 24.25，较上一交易日下降 3.55%。
• 50ETF 报收 2.47元，较上一交易日上涨 1.11%。

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）为 0.83，较上周下降 7.78%。
• PCR（持仓量）为 0.67，较上周下降 13.84%。

3.4 分级基金

• 今日交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元）平均整体溢价率为 1.1060%。
• 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

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关键信息总结

• 市场情绪：自然涨停和跌停数量均有所波动，多头排列个股占比上升，空头排列个股占比也有所增加，但整体情绪偏弱。
• 资金流向：北向资金净流入显著，融资融券余额小幅下降，但净买入额上升。
• 衍生品表现：股指期货整体上涨，波动率指数下降，部分品种存在套利机会。
• 风险提示：本报告基于历史数据，仅供参考，不构成投资建议。

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作者信息

• 分析师：吴先兴
• 执业证书编号：S1110516120001
• 联系方式：wuxianxing@tfzq.com，18616029821
• 联系人：何青青
• 邮箱：heqingqing@tfzq.com

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数据来源

• 图表及数据来源：Wind、天风证券研究所
• 报告平台：www.baogaoba.xyz（独家收集百万报告，实时更新，日更千篇）