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金融工程市场分析总结（2018-10-18）

核心内容概览

本报告为2018年10月18日的金融工程市场分析，涵盖市场情绪、资金面及衍生品等多方面数据，旨在提供市场监控信息，帮助投资者了解当前市场动态。

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一、市场情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：22只，占比0.64%。
• 自然跌停个股：114只，占比3.29%。
• 涨停封板率：40.74%。
• 连板率：6.38%。

1.2 个股创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：9只，占比0.26%，较上一交易日增加2只，低于过去1年平均水平。
• 创60日新低个股：1427只，占比41.20%，较上一交易日增加482只，高于过去1年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：63只，占比1.82%，较上一交易日减少1只。
• 空头排列看跌个股：2681只，占比77.40%，较上一交易日增加57只。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：29786.33万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率：4.22%，较上一交易日下降。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：7822.48亿元，周环比下降5.45%。
• 融资余额：7750.35亿元。
• 融资买入额：190.94亿元。
• 融券卖出额：7.84亿元。
• 净买入额：183.10亿元，较上一交易日161.25亿元有所上升。

2.2 沪深港通资金流动

• 沪股通净流出：8.58亿元。
• 港股通净流入：4.40亿元，较上一交易日有所上升。
• 资金净流向变为南向：净流出12.98亿元。
• 深港通情况：
  • 深股通净流入：2.25亿元。
  • 港股通净流出：2.61亿元。

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三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1810：报收3048.00点，下跌2.53%，升水0.12%。
• 沪深300指数：报收3044.39点，下跌2.37%。
• 上证50期指IH1810：报收2370.80点，下跌2.53%，升水0.07%。
• 上证50指数：报收2369.07点，下跌2.48%。
• 中证500期指IC1810：报收4033.20点，下跌2.25%，升水0.37%。
• 中证500指数：报收4018.46点，下跌2.78%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：27.94，较上一交易日上升3.77%。
• 50ETF收盘价：2.42，较上一交易日下跌2.34%。

3.3 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）：0.87，环比下降20.93%。
• PCR（持仓量）：0.55，环比下降12.74%。

3.4 分级基金

• 活跃分级基金平均折价率：2.0743%。
• 折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

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四、关键信息总结

• 市场情绪：今日市场情绪偏弱，自然跌停个股数量显著增加，空头排列个股占比高，市场整体看跌情绪浓厚。
• 资金流动：两融余额周环比下降，但净买入额上升；沪港通净流出，深港通呈现净流入。
• 衍生品表现：股指期货及股票期权均下跌，波动率指数上升，PCR下降，反映市场预期悲观。
• 套利机会：分级基金折价率波动较大，部分品种可能提供套利机会。

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五、风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 投资者需独立评估信息，并考虑自身投资目的与风险承受能力。

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六、作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  电话：18616029821
• 联系人：何青青
  邮箱：heqingqing@tfzq.com

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七、相关报告

1. 《金融工程：金融工程-海外文献推荐第59期》2018-10-17
2. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-10-17》2018-10-17
3. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-10-16》2018-10-16

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八、免责声明

• 本报告所载观点仅为报告出具日的判断，可能随时更改。
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