20220919-天风证券-行业流动性跟踪周报_近期行业流动性变化情况_8页_1mb

金融工程行业流动性跟踪周报总结

核心内容概览

本报告为2022年09月19日发布的行业流动性跟踪周报，涵盖ETF资金流动、北向资金流向、基金增量资金分布、融资融券动态、股票回购资金以及产业资本增减持等关键市场数据，为投资者提供市场资金动向的参考。

主要观点与关键信息

1. ETF资金流动情况

• 资金净流入：上周有335只ETF出现资金净流入，合计流入金额达 98.87亿元（A股宽基）。
• 资金净流出：有139只ETF出现资金净流出，流出金额较多的类别包括 策略/风格（-1.98亿元）、商品期货（-1.85亿元）、债券（-0.17亿元）。
• 主要流入ETF：华夏上证50ETF流入63.23亿元、华泰柏瑞沪深300ETF流入34.41亿元、国泰中证全指证券公司ETF流入11.36亿元等。
• 主要流出ETF：南方中证1000ETF流出12.51亿元、易方达中证1000ETF流出9.14亿元等。
• 业绩表现：上周无类别ETF平均涨幅为正，但周期、医药、A股宽基等行业ETF平均跌幅较大。

2. 北向资金流向

• 净流入行业：交通运输（6.87亿元）、煤炭（5.98亿元）、电子（5.58亿元）等。
• 净流出行业：银行（-15.21亿元）、农林牧渔（-10.25亿元）、电力设备及新能源（-9.96亿元）等。
• 北向资金角色：被视为“聪明钱”，近年来常在市场低点大量买入。

3. 基金增量资金分布

• 预计增量资金：随着基金成立和建仓，未来将为 电力设备及新能源（96亿元）、电子（62亿元）、食品饮料（58亿元）、医药（46亿元）等行业带来较大资金流入。
• 资金来源：包括已完成募集未成立、正在募集和即将募集的权益类基金。

4. 融资融券动态

• 融资融券余额：截至2022-09-16，沪深两市融资融券余额为 15910亿元，环比下降 0.80%。
• 融资买入：融资买入额为1960亿元，其中 电力设备及新能源（205.59亿元）、电子（175.19亿元）、有色金属（159.54亿元）行业表现突出。
• 融券卖出：融券卖出额为212亿元，电子（26.75亿元）、电力设备及新能源（24.59亿元）、医药（22.67亿元）行业较多。

5. 股票回购资金情况

• 实施回购金额：上周A股股票回购金额为 12.14亿元，环比减少 0.71亿元。
• 预计剩余金额：市场预计剩余股票回购金额为 546.08亿元。
• 主要实施行业：石油石化（5.14亿元）、机械（3.20亿元）、医药（0.72亿元）。
• 预计后续重点行业：医药（74.86亿元）、石油石化（56.99亿元）、电子（51.01亿元）。

6. 产业资本增减持

• 净减持金额：上周产业资本净减持 48.47亿元，其中 电子（17.92亿元）为增持最多行业，电子（14.87亿元）也为减持最多行业。
• 主要增持行业：电子、基础化工、家电。
• 主要减持行业：电子、汽车、基础化工。

关键数据汇总

风险提示

本报告为市场统计信息，不构成投资建议。投资者应结合自身情况独立判断，并咨询专业人士意见。

作者信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 韩乾：联系人，邮箱：hanqian@tfzq.com

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