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报告摘要
金融工程市场分析总结（2021-03-03）
核心内容概览
本报告提供了2021年3月3日A股市场的全面分析，涵盖情绪面、资金面及衍生品市场等多方面内容，旨在为投资者提供市场监控信息。
一、情绪面分析
1.1 今日个股自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：82只，占比 2.06%，较上一交易日无变化。
- 自然跌停个股：0只，占比 0.00%。
- 涨停封板率：75.63%
- 连板率：25.71%
1.2 今日个股创60日新高/低情况
- 创60日新高个股：122只，较上一交易日增加6只，占比 3.06%，低于过去1年平均水平。
- 创60日新低个股：32只，较上一交易日增加8只，占比 0.80%，同样低于过去1年平均水平。
1.3 今日个股多/空头排列情况
- 多头排列看涨个股：639只，较上一交易日减少27只，占比 16.04%。
- 空头排列看跌个股：428只，较上一交易日增加23只，占比 10.74%。
1.4 大宗交易情况
- 大宗交易总成交额：246,470.42万元，较上一交易日有所下降。
- 折价率：2.82%，较上一交易日下降。
1.5 龙虎榜机构席位买入情况
- 机构买入的非ST个股包括：宁波银行、通威股份、兖州煤业、华菱钢铁、伟星新材、启明星辰、南网能源、五矿稀土、中核钛白、艾力斯-U、盐津铺子、陕鼓动力、山西焦化、药易购、章源钨业、豫能控股、惠云钛业、中钢国际、仁东控股、三和管桩、南大环境、新研股份、天禾股份、合金投资、江天化学、吉峰科技。
二、资金面分析
2.1 两融情况
- 两融余额：16,797.52亿元，周环比下降 0.08%。
- 融资余额：15,362.00亿元。
- 融资买入额：791.94亿元。
- 融券卖出额：53.13亿元。
- 净买入额：738.80亿元，较上一交易日上升。
2.2 沪/深港通资金情况
- 沪股通净流入：64.19亿元，较上一交易日有所上升。
- 港股通净流入：39.24亿元，较上一交易日有所上升。
- 北向资金净流入：24.95亿元。
- 深股通净流入：25.91亿元。
- 港股通净流入：8.62亿元。
三、衍生品及其他市场分析
3.1 股指期货
-
沪深300期指IF2103：报收5,411.00点，上涨 2.10%，贴水 0.76%。
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沪深300指数：报收5,452.21点，上涨 1.92%。
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上证50期指IH2103：报收3,809.60点，上涨 2.91%，贴水 0.20%。
-
上证50指数：报收3,817.41点，上涨 2.65%。
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中证500期指IC2103：报收6,463.00点，上涨 1.47%，贴水 0.95%。
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中证500指数：报收6,524.75点，上涨 1.42%。
3.2 股票期权
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波动率指数：27.24，较上一交易日下降 4.81%。
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50ETF：报收3.80，较上一交易日保持不变。
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PCR（成交量）：0.84，环比下降 53.46%。
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PCR（持仓量）：0.93，环比下降 6.40%。
关键信息总结
- 市场情绪：自然涨停个股数量增加，但占比仍低于历史平均水平；空头排列个股数量增加，市场看跌情绪有所上升。
- 资金流动：两融净买入额上升，北向资金持续净流入，沪港通与深港通资金净流入均有所上升。
- 衍生品市场：股指期货整体上涨，贴水幅度缩小；波动率指数下降，市场波动预期降低；PCR显著下降，显示市场看涨情绪增强。
风险提示
- 本报告基于历史数据，不构成投资建议。
- 投资者应独立评估信息，并结合自身投资目标与风险承受能力进行决策。
作者信息
- 吴先兴：分析师，执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
- 何青青：分析师，执业证书编号：S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com
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图表目录
- 图1：一年内每日自然涨跌停个股
- 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
- 图3：一年内每日创新高/低个股
- 图4：一年内每日多/空头排列个股
- 图5：大宗交易统计及折价率
- 图6：融资融券余额（亿元）
- 图7：两融交易规模（亿元）
- 图8：沪港通资金净流入情况
- 图9：沪深300期指主力合约及基差
- 图10：上证50期指主力合约及基差
- 图11：中证500期指主力合约及基差
- 图12：中国波指及50ETF走势图
- 图13：PCR（成交量）
- 图14：PCR（持仓量）
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