20210528-天风证券-市场情绪一览_9页_801kb

金融工程市场分析总结（2021-05-28）

核心内容概述

本报告为2021年5月28日的A股市场情绪、资金面及衍生品情况分析，涵盖个股涨跌停、创新高/低、多空排列、大宗交易、龙虎榜机构买入、ETF规模、两融余额、沪/深港通资金流动、股指期货及股票期权等多方面内容，为市场参与者提供数据支持和参考。

主要观点与关键信息

1. 情绪面

• 涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停44只，占比1.07%；自然跌停1只，占比0.02%。
  • 涨停封板率53.21%，连板率14.52%。

• 创新高/低情况：

  • 创60日新高个股299只，较上一交易日增加45只，占比7.26%，高于过去一年平均水平。
  • 创60日新低个股24只，较上一交易日增加17只，占比0.58%，低于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 形成多头排列看涨个股1067只，占比25.91%，较上一交易日增加85只。
  • 形成空头排列看跌个股423只，占比10.27%，较上一交易日减少215只。

• 大宗交易：

  • 今日大宗交易总成交额为268,566.07万元，较上一交易日下降；折价率上升至4.37%。

• 龙虎榜机构买入：

  • 今日机构席位买入的非ST个股包括：恩捷股份、中伟股份、容百科技、九洲药业、顺控发展、妙可蓝多、润和软件、承德露露、中晶科技、川网传媒、共同药业、闽东电力、泰坦股份、英力特、佳沃股份、艾隆科技。

2. 资金面

• ETF规模：

  • 截至2021年5月27日，股票型ETF规模为8024.67亿元，较上一交易日增加55.86亿元。
  • 近30日偏股型基金发行份额为617.32亿份，低于过去一年月均发行份额1729.94亿份。

• 两融余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为17117.67亿元，周环比上升1.09%。
  • 融资买入额853.70亿元，融券卖出额37.49亿元，净买入额816.21亿元，较上一交易日下降。

• 沪/深港通资金流动：

  • 沪股通净流出6.10亿元，港股通净流出9.14亿元，较上一交易日上升。
  • 北向资金净流入3.04亿元，深股通净流入0.84亿元，港股通净流出6.00亿元。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF2106报收5314.00，下跌0.34%，贴水0.13%；沪深300指数报收5321.09点，下跌0.32%。
  • 上证50期指IH2106报收3650.80，下跌0.41%，贴水0.23%；上证50指数报收3659.30点，下跌0.15%。
  • 中证500期指IC2106报收6651.80，上涨0.05%，贴水0.25%；中证500指数报收6668.17点，下跌0.26%。

• 股票期权：

  • 波动率指数为28.90，较上一交易日下降2.46%；50ETF报收3.65，较上一交易日下跌0.19%。
  • PCR（成交量）为0.68，环比下降19.51%；PCR（持仓量）为0.84，环比上升7.40%。

风险提示

• 本报告基于历史数据统计，仅供参考，不构成投资建议。
• 报告内容可能因市场变化而调整，过往表现不代表未来收益。

分析师信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 何青青：分析师，SAC执业证书编号S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com

相关报告

1. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2021-05-27》
2. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2021-05-26》
3. 《金融工程：金融工程-海外文献推荐第180期》

图表目录（摘要）

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）