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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-05-10）

核心内容概述

本报告为2018年5月10日的市场情绪与资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、创新高/低情况、多空排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、沪/深港通资金流动、股指期货、波动率指数、PCR（Put/Call Ratio）以及分级基金等关键市场指标，旨在为投资者提供市场状态的监控参考。

一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股总数为3427只。
• 排除停牌及一字板涨跌停个股后，自然涨停个股50只，占比 1.46%。
• 自然跌停个股0只，占比 0.00%。
• 涨停封板率为 72.46%，连板率为 28.21%。

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股219只，较上一交易日增加64只，占比 6.39%，高于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股14只，较上一交易日增加4只，占比 0.41%，低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 形成多头排列看涨个股725只，较上一交易日增加47只，占比 21.16%。
• 形成空头排列看跌个股450只，较上一交易日减少205只，占比 13.13%。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 291,172.88万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率下降至 4.21%。

二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额为 9865.43亿元，周环比上升 0.31%。
• 融资买入额为 315.71亿元，融券卖出额为 6.79亿元，净买入额为 308.92亿元，较上一交易日 380.57亿元 下降。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通资金净流入 17.60亿元。
• 港股通资金净流入 7.00亿元，较上一交易日有所上升。
• 北向资金净流入 10.60亿元。
• 深股通净流入 12.49亿元，港股通净流入 3.54亿元。

三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1805报收 3897.80点，上涨 0.93%，升水 0.12%。
• 沪深300指数报收 3893.06点，上涨 0.55%。
• 上证50期指IH1805报收 2734.20点，上涨 0.76%，升水 0.18%。
• 上证50指数报收 2729.40点，上涨 0.45%。
• 中证500期指IC1805报收 6036.40点，上涨 0.61%，贴水 0.07%。
• 中证500指数报收 6040.57点，上涨 0.19%。

3.2 股票期权

• 波动率指数今日为 13.80，较上一交易日下降 42.58%。
• 50ETF报收 2.72，较上一交易日上涨 0.44%。

3.3 PCR（Put/Call Ratio）

• PCR（成交量）为 0.97，环比上升 29.93%。
• PCR（持仓量）为 0.64，环比上升 13.87%。

3.4 分级基金

• 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额 > 1000万元）平均整体折价率为 0.0914%。
• 折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。

关键信息总结

风险提示

本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。投资者应根据自身情况独立评估，谨慎决策。