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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-01-05）

核心内容概览

本报告为2018年1月5日的市场情绪与资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、新高/低个股数量、多空排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、沪/深港通资金流向、股指期货、股票期权及分级基金等关键市场指标。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：16只，占比0.47%，较上一交易日无变化。
• 自然跌停个股：0只，占比0.00%。
• 涨停封板率：40.00%，连板率：14.29%。

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：83只，占比2.44%，较上一交易日增加1只，低于过去1年平均水平。
• 创60日新低个股：15只，占比0.44%，较上一交易日增加6只，也低于过去1年平均水平。

1.3 多/空头排列个股情况

• 多头排列看涨个股：684只，占比20.14%，较上一交易日增加114只。
• 空头排列看跌个股：191只，占比5.62%，较上一交易日减少177只。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：147,946.84万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率：上升至6.86%。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：10,339.28亿元，周环比上升0.57%。
• 融资买入额：509.16亿元。
• 融券卖出额：8.79亿元。
• 净买入额：500.37亿元，较上一交易日下降。

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通净流入：9.29亿元。
• 港股通净流入：12.24亿元，较上一交易日有所下降。
• 资金净流向：变为南向，净流出2.95亿元。
• 深股通净流入：14.82亿元。
• 港股通净流入（深港通）：4.81亿元。

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三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1801：报收4135.80点，保持不变，升水0.17%。
• 上证50期指IH1801：报收2929.20点，保持不变，升水0.33%。
• 中证500期指IC1801：报收6406.80点，保持不变，贴水0.17%。

3.2 股票期权

• 中国波指：报收14.45，较上一交易日下降1.53%。
• 50ETF：报收2.93，较上一交易日保持不变。
• PCR（成交量）：0.80，环比上升5.85%。
• PCR（持仓量）：0.90，环比上升21.14%。

3.3 分级基金

• 活跃分级基金日成交额：大于1000万元。
• 平均整体溢价率：0.0736%。
• 整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。

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四、关键信息总结

• 市场情绪：整体偏谨慎，自然涨停数量较少，新高个股数量略增，新低个股数量明显增加。
• 多空排列：看涨个股数量增加，看跌个股数量减少，市场看涨情绪有所增强。
• 大宗交易：成交额下降，折价率上升，显示市场交易活跃度下降，部分投资者在低位抛售。
• 资金流向：融资买入额减少，沪港通和深港通资金净流入有所下降，南向资金净流出。
• 股指期货：沪深300、上证50期指升水，中证500期指贴水，显示市场对大盘的预期略偏乐观。
• 波动率指数：下降，市场波动预期降低。
• PCR：成交量和持仓量均上升，显示投资者情绪趋于谨慎。
• 分级基金：溢价率较低，折价率波动小，套利机会有限。

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五、风险提示

• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，结合自身投资目的、财务状况和需求进行决策。
• 天风证券及其相关人员可能持有提及公司证券或提供相关服务，存在潜在利益冲突。

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六、分析师信息

• 分析师：吴先兴
• 执业证书编号：S1110516120001
• 联系方式：wuxianxing@tfzq.com / 18616029821
• 联系人：韩谨阳
• 联系方式：hanjinyang@tfzq.com

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七、相关报告

1. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-01-03》
2. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-01-02》
3. 《金融工程：金融工程-量化择时周报》