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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-05-17）

核心内容概览

本报告对2018年5月17日A股市场的情绪面、资金面以及衍生品及其他市场指标进行了全面分析，涵盖了个股涨跌停情况、新高/新低个股数量、多空排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、沪港通与深港通资金流向、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）和分级基金折溢价率等关键信息。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：26只，占比0.76%。
• 自然跌停个股：7只，占比0.20%。
• 涨停封板率：60.47%。
• 连板率：14.81%。

1.2 个股创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：117只，占比3.41%，高于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：86只，占比2.51%，低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：513只，占比14.95%，较上一交易日减少44只。
• 空头排列看跌个股：719只，占比20.96%，较上一交易日增加160只。

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：145,612.58万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率：5.92%，较上一交易日下降。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：9875.73亿元，周环比上升0.10%。
• 融资买入额：342.24亿元。
• 融券卖出额：6.71亿元。
• 净买入额：335.54亿元，较上一交易日310.95亿元有所上升。

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通：净流入12.88亿元。
• 港股通：净流入0亿元，较上一交易日有所下降。
• 资金净流向：北向净流入12.88亿元。
• 深股通：净流入9.92亿元。
• 港股通：净流入0亿元。

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三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1805：报收3924.60，下跌0.99%，升水0.01%；沪深300指数报收3924.10点，下跌0.74%。
• 上证50期指IH1805：报收2750.00，下跌0.83%，贴水0.03%；上证50指数报收2750.83点，下跌0.59%。
• 中证500期指IC1805：报收6020.00，下跌0.64%，贴水0.01%；中证500指数报收6020.57点，下跌0.50%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：19.20，较上一交易日下降6.34%。
• 50ETF：报收2.69，较上一交易日下跌0.59%。

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）：0.81，环比下降17.01%。
• PCR（持仓量）：0.65，环比上升1.86%。

3.4 分级基金

• 交易活跃的分级基金（日成交额大于1000万元）：
  • 平均整体折价率：0.7575%。
  • 折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。

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四、关键信息总结

情绪指标

• 自然涨停与跌停数量较少，但涨停封板率和连板率维持在较高水平。
• 创60日新高的个股数量下降，而创60日新低的个股数量上升，表明市场情绪偏弱。
• 空头排列个股数量增加，市场看跌情绪有所上升。

资金流动

• 两融余额小幅上升，净买入额增加，显示市场融资需求仍在。
• 沪股通资金净流入显著，而港股通资金净流入为零，北向资金整体呈净流入态势。
• 深股通资金净流入也有所增加，但港股通资金净流入为零。

衍生品市场

• 股指期货整体下跌，沪深300、上证50和中证500期指均出现不同程度的下跌。
• 波动率指数下降，显示市场波动性有所降低。
• PCR（成交量）下降，PCR（持仓量）上升，表明市场看跌情绪增强。
• 分级基金折价率保持稳定，套利机会有限。

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五、风险提示

• 本报告仅用于市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应结合自身投资目标与风险承受能力独立决策，必要时咨询专业意见。