20251109-银河期货-_金融期权日报_金融期权成交量600万张_中证500ETF期权IV上升0.16_12页_832kb

金融期权日度数据跟踪报告总结

成交及持仓情况

• 总成交量：600万张，市场较为活跃。
  • 上证50ETF期权：成交量59.36万张，持仓量146.35万张，PCR比值9.2。
  • 创业板ETF期权：成交量180.22万张，持仓量60.41万张，PCR比值8.2。
  • 中证500ETF期权：成交量1234.47万张，持仓量1361.58万张，PCR比值6.0。
• 成交量PCR多数品种低于1，表明市场认购期权热度较高，看涨情绪较强。

波动率变化

• 中证500ETF期权隐含波动率（IV）上升0.16%，其他ETF期权波动率均有下降趋势。
  • 上证50ETF 𝑉IX下降0.28%；沪深300ETF 𝑉IX下降0.25%；中证500ETF 𝑉IX上升0.16%。
  • 深交所创业板ETF期权 𝑉IX下降0.57%；中金所沪深300指数IV下降0.01%。

分析师信息

作者谢怡伦，从业资格号F03135587，联系方式已列出。

风险提示

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