20260108-银河期货-_金融期权日报_金融期权成交量838张_中证500ETF期权IV下降0.11_12页_959kb

报告摘要

金融期权日报总结（0109）

一．核心内容概述

本报告提供了当日金融期权市场的成交量、持仓量及波动率等关键数据，涵盖上交所、深交所及中金所多个期权品种。整体市场表现显示，金融期权成交量为838万张，市场活跃度较高，其中部分品种的PCR（Put/Call Ratio）表明市场偏多情绪。

二．主要观点与关键信息

1. 成交与持仓量

上交所上证50ETF期权
成交量：794,924张
持仓量：1,228,961张
成交量PCR：0.80
持仓量PCR：0.96
上交所沪深300ETF期权
成交量：921,420张
持仓量：1,254,707张
成交量PCR：0.91
持仓量PCR：1.00
上交所中证500ETF期权
成交量：1,568,981张
持仓量：1,289,978张
成交量PCR：0.92
持仓量PCR：1.38
上交所科创50ETF期权
成交量：2,079,808张
持仓量：2,047,475张
成交量PCR：0.68
持仓量PCR：0.94
上交所科创版50ETF期权
成交量：395,264张
持仓量：511,926张
成交量PCR：0.60
持仓量PCR：0.94
深交所沪深300ETF期权
成交量：196,066张
持仓量：317,911张
成交量PCR：1.08
持仓量PCR：0.91
深交所中证500ETF期权
成交量：399,909张
持仓量：432,716张
成交量PCR：0.98
持仓量PCR：0.97
深交所创业板ETF期权
成交量：1,415,218张
持仓量：1,679,817张
成交量PCR：0.84
持仓量PCR：1.09
深交所深证100ETF期权
成交量：51,723张
持仓量：101,665张
成交量PCR：1.01
持仓量PCR：1.23
中金所沪深300指数期权
成交量：152,257张
持仓量：188,003张
成交量PCR：0.48
持仓量PCR：0.76
中金所中证1000指数期权
成交量：356,574张
持仓量：324,361张
成交量PCR：0.76
持仓量PCR：1.16
中金所上证50指数期权
成交量：46,751张
持仓量：62,429张
成交量PCR：0.42
持仓量PCR：0.72

2. 波动率情况

上交所上证50ETF期权
隐波指数（VIX）：17.29
IV涨跌幅（绝对值）：-0.58%
偏度指数（SKEW）：95.91
历史波动率（30日）：11.20%
历史波动率（90日）：12.52%
隐历差：6.09%
上交所沪深300ETF期权
隐波指数（VIX）：18.04
IV涨跌幅（绝对值）：-0.23%
偏度指数（SKEW）：102.75
历史波动率（30日）：11.91%
历史波动率（90日）：15.69%
隐历差：6.13%
上交所中证500ETF期权
隐波指数（VIX）：22.94
IV涨跌幅（绝对值）：-0.11%
偏度指数（SKEW）：102.66
历史波动率（30日）：15.20%
历史波动率（90日）：20.87%
隐历差：7.74%
上交所科创50ETF期权
隐波指数（VIX）：31.62
IV涨跌幅（绝对值）：+0.32%
偏度指数（SKEW）：108.05
历史波动率（30日）：22.48%
历史波动率（90日）：33.84%
隐历差：9.15%
上交所科创版50ETF期权
隐波指数（VIX）：31.91
IV涨跌幅（绝对值）：+0.17%
偏度指数（SKEW）：108.06
历史波动率（30日）：21.92%
历史波动率（90日）：33.71%
隐历差：9.99%
深交所沪深300ETF期权
隐波指数（VIX）：18.37
IV涨跌幅（绝对值）：-0.19%
偏度指数（SKEW）：95.26
历史波动率（30日）：12.17%
历史波动率（90日）：15.95%
隐历差：6.20%
深交所中证500ETF期权
隐波指数（VIX）：22.84
IV涨跌幅（绝对值）：+0.24%
偏度指数（SKEW）：108.15
历史波动率（30日）：15.21%
历史波动率（90日）：20.69%
隐历差：7.62%
深交所创业板ETF期权
隐波指数（VIX）：27.65
IV涨跌幅（绝对值）：-0.05%
偏度指数（SKEW）：101.49
历史波动率（30日）：21.94%
历史波动率（90日）：32.25%
隐历差：5.70%
深交所深证100ETF期权
隐波指数（VIX）：21.55
IV涨跌幅（绝对值）：+0.12%
偏度指数（SKEW）：96.96
历史波动率（30日）：15.81%
历史波动率（90日）：22.77%
隐历差：5.74%
中金所沪深300指数期权
隐波指数（VIX）：18.10
IV涨跌幅（绝对值）：+0.12%
偏度指数（SKEW）：102.87
历史波动率（30日）：12.35%
历史波动率（90日）：15.83%
隐历差：5.74%
中金所中证1000指数期权
隐波指数（VIX）：21.25
IV涨跌幅（绝对值）：-0.40%
偏度指数（SKEW）：110.07
历史波动率（30日）：14.53%
历史波动率（90日）：19.24%
隐历差：6.72%
中金所上证50指数期权
隐波指数（VIX）：17.49
IV涨跌幅（绝对值）：-0.63%
偏度指数（SKEW）：99.40
历史波动率（30日）：11.63%
历史波动率（90日）：12.69%
隐历差：5.86%

3. PCR分析

多数期权品种的成交量PCR显著低于1，表明市场认购期权交易活跃度高于认沽期权，反映市场整体偏多情绪。

三．风险提示与免责声明

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