20211216-天风证券-金融工程_市场情绪一览_9页_785kb

金融工程市场分析总结（2021-12-16）

核心内容概览

本报告为天风证券金融工程团队发布的市场情绪与资金面分析，涵盖A股市场情绪指标、资金流动情况以及衍生品市场表现。报告通过多个维度对市场状态进行监控，不构成投资建议。

---

一、市场情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：81只，占比 1.81%，较上一交易日无变化。
• 自然跌停个股：0只，占比 0.00%。
• 涨停封板率：65.97%
• 连板率：33.33%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：223只，占比 4.98%，较上一交易日减少1只，高于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：22只，占比 0.49%，较上一交易日增加10只，低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列个股情况

• 多头排列看涨个股：1433只，占比 31.99%，较上一交易日增加42只。
• 空头排列看跌个股：299只，占比 6.68%，较上一交易日减少12只。

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：386,125.33万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率：4.42%，较上一交易日下降。

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

• 机构买入的非ST个股：山西汾酒、中煤能源、紫光股份、国新健康、华力创通、大东南、美盛文化、华中数控、春晖智控、汇绿生态、宣亚国际、龙洲股份、果麦文化。

---

二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：18,494.22亿元，周环比上升 0.42%。
• 融资余额：17,328.35亿元。
• 融资买入额：829.43亿元。
• 融券卖出额：49.73亿元。
• 净买入额：779.70亿元，较上一交易日 788.77亿元 有所下降。

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通净流入：20.51亿元。
• 港股通净流入：6.51亿元，较上一交易日有所下降。
• 资金净流向：北向，净流入 14.00亿元。
• 深股通净流入：38.34亿元。
• 港股通净流入：26.76亿元。

---

三、衍生品及其他市场表现

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2112：报收5035.20点，上涨 0.35%，升水 0.01%。
• 沪深300指数：报收5034.73点，上涨 0.58%。
• 上证50期指IH2112：报收3330.80点，上涨 0.07%，贴水 0.00%。
• 上证50指数：报收3330.86点，上涨 0.36%。
• 中证500期指IC2112：报收7380.60点，上涨 0.68%，贴水 0.01%。
• 中证500指数：报收7381.00点，上涨 0.91%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：23.76，较上一交易日下降 0.25%。
• 50ETF：报收3.31，较上一交易日上涨 0.33%。

3.3 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）：0.84，较上一周环比上升 23.90%。
• PCR（持仓量）：0.87，较上一周环比下降 19.26%。

---

四、关键信息总结

主要观点

• 市场情绪：整体情绪偏积极，多头排列个股数量增加，空头排列个股数量减少，但自然跌停个股为零，显示市场下跌压力较小。
• 资金流动：两融余额小幅上升，但净买入额有所下降；北向资金持续净流入，深港通资金流入明显。
• 衍生品表现：股指期货和股票期权整体表现平稳，波动率指数略有下降，PCR指标变化较大，反映市场预期波动。

关键数据

指标	数值	变化
自然涨停个股	81只	占比1.81%
自然跌停个股	0只	占比0.00%
创60日新高个股	223只	占比4.98%
创60日新低个股	22只	占比0.49%
多头排列看涨个股	1433只	占比31.99%
空头排列看跌个股	299只	占比6.68%
大宗交易总成交额	386,125.33万元	较上一交易日增加
折价率	4.42%	较上一交易日下降
两融余额	18,494.22亿元	周环比上升0.42%
沪股通净流入	20.51亿元
深股通净流入	38.34亿元
波动率指数	23.76	较上一交易日下降0.25%
PCR（成交量）	0.84	环比上升23.90%
PCR（持仓量）	0.87	环比下降19.26%

---

五、风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 市场情况可能发生变化，投资者应自行判断并咨询专业人士。