20220113-天风证券-金融工程_市场情绪一览_9页_785kb

金融工程市场情绪与资金面分析总结（2022年01月13日）

核心内容概述

本报告为天风证券金融工程团队发布的市场情绪与资金面分析，涵盖A股市场的情绪指标、资金流动情况以及衍生品市场表现。报告数据截至2022年1月13日，旨在为市场参与者提供投资参考，但不构成具体投资建议。

---

主要观点与关键信息

1. 情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股总数为4515只，排除停牌及一字板个股后，自然涨停个股49只，占比1.09%；自然跌停个股7只，占比0.16%。
• 涨停封板率51.79%，连板率27.59%。

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股330只，较上一交易日增加65只，占比7.31%，高于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股109只，较上一交易日增加58只，占比2.41%，低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股1417只，占比31.38%，较上一交易日减少157只。
• 空头排列看跌个股1064只，占比23.57%，较上一交易日增加37只。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为274,615.36万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率上升至5.18%，表明市场对部分标的的估值存在分歧。

1.5 龙虎榜机构买入情况

• 今日机构席位买入的非ST个股包括：东方电气、九安医疗、劲嘉股份、雅本化学、孩子王、亚辉龙、兰卫医学、恒润股份、姚记科技、拓新药业、皇庭国际、志邦家居、普莱柯、瑞康医药、新华联、中辰股份、华媒控股、同庆楼、华瓷股份、海辰药业、开开实业。

---

2. 资金面分析

2.1 两融余额

• 昨日沪深两市两融余额为18,171.43亿元，周环比下降0.68%。
• 融资余额为17,057.92亿元，融资买入额728.65亿元，融券卖出额39.87亿元，净买入额688.78亿元，较上一交易日上升。

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通净流入14.54亿元，港股通净流入8.96亿元，较上一交易日有所下降。
• 深股通净流出20.40亿元，港股通净流入1.96亿元。

---

3. 衍生品及其他市场表现

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2201：报收4767.20点，下跌1.86%，升水0.03%。
• 上证50期指IH2201：报收3181.60点，下跌2.02%，贴水0.08%。
• 中证500期指IC2201：报收7118.80点，下跌1.11%，升水0.30%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：今日为20.24，较上一交易日上升6.16%。
• 50ETF：报收3.17元，较上一交易日下跌1.68%。
• PCR（成交量）：今日为0.86，环比下降6.64%。
• PCR（持仓量）：今日为0.59，环比下降3.07%。

---

风险提示

1. 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
2. 报告内容为市场情况监控，仅供参考，不保证准确性及完整性。
3. 投资者应独立评估信息，并考虑自身投资目标与风险承受能力。

---

分析师信息

• 吴先兴：SAC执业证书编号 S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 何青青：SAC执业证书编号 S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com

---

相关报告

1. 《金融工程：行业流动性跟踪周报》2022-01-11
2. 《金融工程：FOF组合推荐周报》2022-01-11
3. 《金融工程：新能源电池周报》2022-01-10

---

图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）