20230102-浙商证券-基金周报_规模指数类ETF份额流入达29亿份_8页_890kb
报告摘要
金融工程点评总结
核心内容概述
本报告为2023年01月02日发布的基金市场周报，回顾了2022年12月26日至12月30日期间基金市场表现、新成立基金概况以及ETF份额变动情况。同时，对浙商金工团队构建的ETF组合策略进行了最新表现跟踪，并提供了调仓频率下的组合收益与风险指标。报告还包含风险提示及法律声明，强调模型预测与实际投资的差异。
基金市场回顾
市场整体表现
- 中国基金总指数：本周收益率为 1.31%
- 股票型基金总指数：本周收益率为 1.93%
- 混合型基金总指数：本周收益率为 2.08%
- 债券型基金指数：本周收益率为 0.27%
- 货币市场基金指数：本周收益率为 0.04%
基金指数趋势
- 从趋势上看，股票型基金表现优于债券型与货币型基金。
- 股票型基金总指数本月收益率为 -1.27%，混合型基金总指数本月收益率为 -1.02%。
新成立基金概况
新成立基金数量与发行份额
- 上周共新成立 65只基金，总发行份额达 178.96亿份。
- 发行份额前三的基金为：
- 京管泰富京元一年定开（50.1亿份）
- 中银淳享一年定开（20.1亿份）
- 博时安悦短债C（19.9072亿份）
基金类型
- 主要为 中长期纯债型基金 和 被动指数型基金。
- 例如：万家沪深300成长ETF、嘉实中证内地运输主题ETF、上投摩根中证碳中和60ETF 等。
ETF份额变动分析
行业类ETF
- 总成交额：217.42亿元
- 份额变动：-5.01亿份
- 当前场内份额：2154.10亿份
- 份额流入最多：
- 证券公司ETF：4.70亿份
- 中证全指半导体ETF：1.14亿份
- 中证银行ETF：1.10亿份
主题类ETF
- 总成交额：458.19亿元
- 份额变动：+5.13亿份
- 当前场内份额：3410.57亿份
- 份额流入最多：
- 300非银ETF：13.06亿份
- 细分食品ETF：2.54亿份
- 中证酒ETF：1.98亿份
规模类ETF
- 总成交额：1098.86亿元
- 份额变动：+29.65亿份
- 当前场内份额：3173.38亿份
- 份额流入最多：
- MSCI中国A50互联互通ETF：24.76亿份
- 沪深300ETF：17.32亿份
- 中证1000ETF：4.37亿份
本周ETF聚焦
ETF组合表现
-
周度调仓组合：
- 最近一周收益率：0.47%
- 最近一个月收益率：-0.70%
- 自2022年10月1日以来超额回报：-0.39%
- 夏普比率：0.66
- 卡玛比率：2.56
-
月度调仓组合：
- 最近一周收益率：0.63%
- 最近一个月收益率：-0.37%
- 自2022年10月1日以来超额回报：-2.04%
- 夏普比率：-0.20
- 卡玛比率：-6.71
组合配置
- 报告提供了 周度调仓组合 和 月度调仓组合 的最新仓位配置。
- 组合表现与Wind股票型基金总指数基准相比，存在一定的超额收益差距，且月度调仓组合表现较弱。
风险提示
- 本报告基于历史数据建模推算，存在一定的不确定性。
- 实际市场情况可能与模型预测结果存在偏差，不构成投资建议。
- 投资者应结合自身情况独立判断，不应仅依赖投资评级。
投资评级说明
证券投资评级
- 买入：相对沪深300指数涨幅 >20%
- 增持：相对沪深300指数涨幅 10%~20%
- 中性：相对沪深300指数涨幅 -10%~+10%
- 减持：相对沪深300指数跌幅 >10%
行业投资评级
- 看好：行业指数相对沪深300指数涨幅 >10%
- 中性：行业指数相对沪深300指数涨幅 -10%~+10%
- 看淡：行业指数相对沪深300指数跌幅 >10%
法律声明
- 本报告由 浙商证券股份有限公司 制作，具备证券投资咨询业务资格。
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报告来源与联系方式
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