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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-05-30）

核心内容概述

本报告提供了2018年5月30日A股市场的情绪面、资金面及衍生品相关数据，用于市场情况监控，不构成投资建议。核心内容涵盖个股涨跌停情况、创新高/低情况、多空排列情况、大宗交易、融资融券、沪港通及深港通资金流动、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）以及分级基金折溢价率等。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股总数为3438只。
• 自然涨停个股15只，占比 0.44%。
• 自然跌停个股166只，占比 4.83%。
• 涨停封板率 51.72%，连板率 13.79%。

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股47只，较上一交易日减少123只，占比 1.37%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股1035只，较上一交易日增加681只，占比 30.10%，高于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股500只，较上一交易日减少246只，占比 14.54%。
• 空头排列看跌个股952只，较上一交易日增加162只，占比 27.69%。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 36254.94万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率上升至 6.09%。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额为 9944.86亿元，周环比下降 0.05%。
• 融资买入额 324.42亿元，融券卖出额 7.48亿元，净买入额 316.94亿元，较上一交易日上升。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流出 3.78亿元。
• 港股通净流出 4.84亿元，较上一交易日有所上升。
• 北向资金净流入 1.06亿元。
• 深股通净流入 16.48亿元，港股通净流入 2.31亿元。

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三、衍生品及其他分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1806报收 3699.20点，下跌 2.44%，贴水 0.65%。
• 沪深300指数报收 3723.37点，下跌 2.12%。
• 上证50期指IH1806报收 2588.40点，下跌 2.24%，贴水 0.67%。
• 上证50指数报收 2605.90点，下跌 2.16%。
• 中证500期指IC1806报收 5653.20点，下跌 2.99%，贴水 0.52%。
• 中证500指数报收 5682.59点，下跌 2.62%。

3.2 股票期权

• 波动率指数为 25.41，较上一交易日上升 5.79%。
• 50ETF报收 2.60，较上一交易日下跌 2.03%。

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）为 1.01，较上一周环比上升 28.24%。
• PCR（持仓量）为 0.58，较上一周环比下降 4.03%。

3.4 分级基金

• 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均整体折价率为 2.9054%。
• 折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。

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四、关键信息总结

• 市场情绪：今日市场情绪偏弱，自然跌停个股数量显著增加，跌停占比达 4.83%，而自然涨停占比仅 0.44%。
• 创新高/低：创新高个股数量大幅减少，创新低个股数量明显增加，市场整体情绪偏向悲观。
• 多空排列：空头排列个股占比 27.69%，多头排列占比 14.54%，市场看跌情绪占优。
• 大宗交易：折价率上升至 6.09%，市场抛压有所加大。
• 融资融券：净买入额上升，显示市场融资需求略有回暖。
• 北向资金：沪港通与深港通资金净流出，但整体仍保持净流入。
• 股指期货：三大股指期货均下跌，贴水幅度不大，市场预期偏弱。
• 波动率指数：波动率指数上升，市场不确定性增加。
• PCR指标：成交量PCR上升，持仓量PCR下降，市场看跌情绪增强。
• 分级基金：折价率整体较低，套利机会有限。

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五、风险提示

• 本报告仅用于市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应结合自身风险偏好和投资目标进行独立判断。

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六、分析师信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com，电话：18616029821。
• 韩谨阳：联系人，邮箱：hanjinyang@tfzq.com。

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七、相关报告

1. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-05-29》
2. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-02-12》
3. 《金融工程：金融工程-基金发行周报-2018-05-27》

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八、图表目录（部分）

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）