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金融工程市场分析总结（2018-08-13）

核心内容概览

本报告对2018年8月13日A股市场的情绪面、资金面及衍生品及其他进行了全面分析，涵盖个股涨跌停情况、新高/低个股数量、多空排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、沪/深港通资金流动、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）以及分级基金等关键指标。

主要观点

1. 情绪面

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停35只，占比1.02%；自然跌停2只，占比0.06%。
  • 涨停封板率63.64%，连板率12.50%。

• 新高/新低个股：

  • 创60日新高的个股30只，较上一交易日增加6只，占比0.87%，低于过去1年平均水平。
  • 创60日新低的个股70只，较上一交易日增加55只，占比2.03%，同样低于过去1年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 形成多头排列看涨个股464只，占比13.46%，较上一交易日增加79只。
  • 形成空头排列看跌个股1220只，占比35.40%，较上一交易日减少203只。

• 大宗交易：

  • 今日大宗交易总成交额为50724.27万元，较上一交易日有所下降，折价率上升至7.69%。

2. 资金面

• 融资融券余额：

  • 上一交易日两融余额为8733.63亿元，周环比下降1.14%。
  • 融资买入额207.57亿元，融券卖出额4.94亿元，净买入额202.63亿元，较上一交易日下降。

• 沪/深港通资金流动：

  • 沪股通净流出1.50亿元；港股通净流入7.63亿元，较上一交易日上升。
  • 资金净流向变为南向，净流出9.13亿元。
  • 深股通净流出4.28亿元，港股通净流出1.41亿元。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1808报收3382.20，下跌0.31%，贴水0.24%；沪深300指数报收3390.34点，下跌0.43%。
  • 上证50期指IH1808报收2477.00，下跌0.86%，贴水0.06%；上证50指数报收2478.51点，下跌0.99%。
  • 中证500期指IC1808报收5046.40，上涨0.73%，贴水0.18%；中证500指数报收5055.28点，上涨0.49%。

• 波动率指数：

  • 今日波动率指数为25.69，较上一交易日上升2.92%。
  • 50ETF报收2.53，较上一交易日下跌0.98%。

• PCR（成交量与持仓量）：

  • PCR（成交量）为1.03，环比上升3.16%；PCR（持仓量）为0.71，环比上升10.89%。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金平均整体溢价率为0.2289%，折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。

关键信息汇总

情绪指标

资金流动

衍生品数据

风险提示

• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估报告内容，并考虑自身投资目的、财务状况及需求。
• 天风证券对报告中信息的准确性及完整性不作任何保证。

作者信息

• 分析师：吴先兴
  • SAC执业证书编号：S1110516120001
  • 邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  • 电话：18616029821
• 联系人：何青青
  • 邮箱：heqingqing@tfzq.com

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