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金融工程市场分析总结（2021年02月26日）

核心内容概述

本报告为2021年2月26日的A股市场情绪、资金面及衍生品市场分析，涵盖自然涨跌停、新高/新低个股、多空排列、大宗交易、龙虎榜机构买入、两融数据、沪/深港通资金流向、股指期货及股票期权等关键市场指标。

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主要观点与关键信息

1. 市场情绪面

1.1 自然涨跌停情况

• 今日A股非ST个股中，自然涨停38只，自然跌停3只，占比分别为0.96%和0.08%。
• 涨停封板率为53.49%，连板率为19.51%，显示市场情绪整体偏弱，涨停个股数量较多但封板率有所下降。

1.2 创60日新高/低个股

• 创60日新高的个股59只，较上一交易日减少41只，占比1.48%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股73只，较上一交易日增加45只，占比1.83%，同样低于过去一年平均水平。
• 表明市场中创新高个股减少，创新低个股增加，市场情绪偏谨慎。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股714只，较上一交易日增加12只，占比17.94%。
• 空头排列看跌个股288只，较上一交易日增加160只，占比7.24%。
• 多空排列比例显示看涨情绪略强于看跌，但空头数量显著增加。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为334576.78万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率下降至1.51%，表明大宗交易市场有所回暖，折价幅度缩小。

1.5 龙虎榜机构买入情况

• 今日机构席位买入的非ST个股包括：欧普康视、锦江酒店、云铝股份、联泓新科、天融信、金禾实业、拓邦股份、绿盟科技、鸿达兴业、三和管桩、哈工智能、仁东控股、山东威达、特发服务、欧科亿、华昌达、京蓝科技、众应互联、广州浪奇。
• 机构买入个股数量较多，显示部分优质个股受到机构关注。

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2. 资金面

2.1 两融数据

• 昨日沪深两市两融余额为16803.62亿元，周环比上升0.93%。
• 融资余额为15376.15亿元，融资买入额847.07亿元，融券卖出额51.98亿元，净买入额795.09亿元，较上一交易日下降。
• 两融净买入额下降，表明市场融资热情有所减弱。

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通净流出45.76亿元，港股通净流出31.38亿元，较上一交易日有所下降。
• 深股通净流出10.56亿元，港股通净流出31.89亿元。
• 资金净流向变为南向，显示外资对A股市场信心不足。

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3. 衍生品及其他

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2103报收5315.00点，下跌2.46%，贴水0.41%。
• 上证50期指IH2103报收3755.00点，下跌2.19%，贴水0.05%。
• 中证500期指IC2103报收6320.40点，下跌1.92%，贴水0.69%。
• 股指期货整体下跌，贴水有所扩大，显示期货市场对现货市场存在一定的贴水预期。

3.2 股票期权

• 波动率指数为32.79，较上一交易日上升2.17%，显示市场波动性略有上升。
• 50ETF报收3.74元，较上一交易日下跌2.60%，反映市场对大盘指数的悲观情绪。
• PCR（成交量）为1.29，环比上升91.85%；PCR（持仓量）为0.90，环比下降16.66%。
• PCR上升表明看跌期权需求增加，市场情绪偏空。

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总结

• 市场情绪：整体偏弱，涨停个股数量较多但封板率下降，创新高个股减少，创新低个股增加，空头排列个股数量显著上升。
• 资金面：两融净买入额下降，外资持续净流出，显示市场资金情绪偏谨慎。
• 衍生品市场：股指期货下跌，贴水扩大；波动率指数上升，期权市场看跌情绪增强。

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 信息仅供参考，不保证其准确性与完整性，投资者需自行判断。

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分析师信息

• 吴先兴，分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 何青青，分析师，SAC执业证书编号：S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com

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