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报告总结：六大策略组合表现分析

分析师：李美岑，SAC：S0160521120002，联系人：任缘，报告日期：2023年4月30日。报告内容基于财通证券的策略组合performance数据，焦点为各类投资组合的表现与超额收益。

• 基准对比：偏股混合型基金截至2023年全年收益率为0.55%，2023年4月至今收益率为-1.92%，本周收益率为-0.61%。

• 策略组合表现：

  • 行业比较月度组合（DDM模型构建，考虑景气、流动性、估值、资金筹码维度）：全年收益率9.08%，4月收益率-2.60%，本周收益率0.27%，相对基准超额收益为0.67%。
  • 中观月度组合（筛选景气上行行业，选出1-2个细分龙头）：全年收益率18.20%，4月收益率2.98%，本周收益率-3.33%，相对基准超额收益为4.90%。
  • 月度金股组合（结合行业自下而上推荐与宏观判断）：全年收益率4.86%，4月收益率0.19%，本周收益率-0.61%，相对基准超额收益为2.11%。
  • 科创定增组合（基于六大维度筛选定增标的，如大股东参与、市场预期上调）：4月至今收益率3.40%，本周收益率0.20%，相对基准超额收益为5.32%。
  • 外资行业组合（跟随外资加仓行业，3个二级行业）：4月至今收益率2.48%，本周收益率0.50%，相对基准超额收益为3.73%。
  • 制造业“卖铲人”受益宽信用组合（聚焦提供设备的制造企业，自身下游景气）：全年收益率12.49%，4月收益率-0.52%，本周收益率0.02%，相对基准超额收益为1.40%。

• 关键风险：报告提示宏观波动大、海外金融风险超预期，以及历史数据不可线性外推未来。风险提示及免责声明见原报告。

此总结提炼了报告核心数据，展示了各策略的收益率、超额收益和构建逻辑。数据取自wind，财通证券研究所。