20181112-山西证券-融资融券周报_7页_439kb

金融工程数据周报总结

核心内容概览

本报告为2018年第44期融资融券周报，发布日期为2018年11月12日，涵盖2018年11月5日至11月9日的市场数据。报告分析了融资融券市场的主要指数表现、存量及流量数据，并提供了行业与个股的详细融资情况。

主要观点

1. 融资融券市场概况

• 截至2018年11月9日，两市融资融券余额为7693.21亿元，其中融资余额为7613.93亿元，融券余额为79.28亿元。
• 融资余额较11月2日增加0.29%，融券余额减少5.73%。
• 11月5日至9日，融资买入交易规模为1238.88亿元，融券卖出股数为6.00亿股。
• 融资买入额占A股市场成交额的5个交易日均值为7.63%，较前值7.93%略有下降。
• 上证综指与深证成指近5个交易日分别下跌2.90%和2.78%，两市日均成交额为3232.48亿元，较上周减少196.76亿元。

2. 融资市场存量分析

• 融资余额排名前五的行业为：非银金融、银行、医药生物、电子、房地产。
• 融资余额占自由流通市值比例超过5.00%的行业包括：有色金属、综合、通信、商业贸易、房地产。
• 融资余额占流通市值比例超过21.50%的个股包括：昂立教育、全柴动力、创元科技、章源钨业、中远海科等。
• 融资余额居前的个股有：中国平安、兴业银行、民生银行、中信证券、京东方A等。

3. 融资市场流量分析

• 融资净买入额占周交易额比例前五的行业为：银行、非银金融、钢铁、综合、食品饮料。
• 融资净买入额占周交易额比例前20的个股包括：全柴动力、武汉控股、众生药业、跨境通、张江高科、粤电力A、健民集团、南京银行、陕西金叶、翰宇药业、青青稞酒、赣能股份、深圳能源、张裕A、华数传媒、华策影视、外运发展、长城影视、鲁信创投、建设银行。
• 行业与个股的涨跌幅表现差异较大，其中综合行业涨幅为3.75%，而银行、非银金融等行业跌幅较大。

关键信息

融资融券余额

• 融资余额：7613.93亿元（占总余额99.0%）
• 融券余额：79.28亿元（占总余额1.0%）
• 融资买入额：1238.88亿元
• 融券卖出量：6.00亿股
• 融资买入占成交额比例：7.63%（较前值下降0.30%）

主要指数表现

• 上证综指：5日跌幅2.90%，报收2598.87点
• 深证成指：5日跌幅2.78%，报收7648.55点

融资净买入额占比与涨跌幅

投资评级说明

• 股票投资评级：

  • 买入：相对强于市场表现20%以上
  • 增持：相对强于市场表现5%~20%
  • 中性：相对市场表现在-5%~+5%之间波动
  • 减持：相对弱于市场表现5%以下

• 行业投资评级：

  • 看好：行业超越市场整体表现
  • 中性：行业与整体市场表现基本持平
  • 看淡：行业弱于整体市场表现

免责声明

• 本报告基于山西证券研究所认为可靠的公开信息，但不保证其准确性或完整性。
• 报告不构成投资建议，使用本报告内容可能产生损失，山西证券不承担相关责任。
• 报告内容可能随时间变化而调整，客户应关注可能存在的利益冲突。
• 本报告版权归山西证券所有，未经授权不得复制、分发或以其他方式使用。