20260915-五矿期货-金融期权早报_13页_5mb
报告摘要
金融期权早报总结
核心内容概览
本报告为2026年9月15日的金融期权早报，涵盖多个ETF和股指期权的市场数据及策略建议，旨在为投资者提供市场动态和期权策略参考。
市场指数表现
| 重要指数 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) | 额变化(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3885.33 | -186.74 | -0.07% | 7792.81 | 7608.84 |
| 上证50 | 2861.05 | -148.06 | -0.25% | 1086.15 | 1035.43 |
| 沪深300 | 4480.08 | -150.54 | -0.67% | 3986.85 | 3902.97 |
| 中证1000 | 7468.30 | -148.02 | 0.55% | 3585.66 | 3556.88 |
| 中证500 | 7571.20 | -266.21 | -0.12% | 2745.15 | 2716.90 |
| 深证成指 | 13384.57 | -86.69 | -0.64% | 4198.07 | -1076.20 |
期权标的ETF市场概况
510050（上证50ETF）
- 昨日收盘价：3元
- 相较前日上涨：0.03元（上涨84.12%）
- 成交量：42246，较前日增加15296
- 隐含波动率：维持在均值0.1760上方
- 持仓量PCR：0.8303，位于近一年来的37.14%
- 压力位：3.1
- 支撑位：2.9
510300（上证300ETF）
- 昨日收盘价：4.71元
- 相较前日上涨：0.06元（上涨128.98%）
- 成交量：42765，较前日增加3476
- 隐含波动率：维持在均值0.1821上方
- 持仓量PCR：0.8935，位于近一年来的40.00%
- 压力位：4.7
- 支撑位：4.6
159915（创业板ETF）
- 昨日收盘价：3.55元
- 相较前日上涨：0.08元（上涨236.45%）
- 成交量：106324，较前日增加2148
- 隐含波动率：维持在均值0.3134上方
- 持仓量PCR：1.291，位于近一年来的74.69%
- 压力位：3.5
- 支撑位：3.3
000852（中证1000股指）
- 昨日收盘价：8144.76元
- 相较前日上涨：119.19元（上涨148.51%）
- 成交量：509465034836，较前日增加57033140513
- 隐含波动率：维持在均值0.2366上方
- 持仓量PCR：0.9504，位于近一年来的48.16%
- 压力位：8300
- 支撑位：7800
期权因子分析
量仓PCR（持仓量与成交量比）
510050（上证50ETF）
- 成交量PCR：0.66，较前日变化-0.14
- 持仓量PCR：0.64，较前日变化0
510300（上证300ETF）
- 成交量PCR：0.8，较前日变化-0.07
- 持仓量PCR：0.9，较前日变化-0
159915（创业板ETF）
- 成交量PCR：0.8，较前日变化-0.09
- 持仓量PCR：0.82，较前日变化-0.01
MO（中证1000股指）
- 成交量PCR：0.98，较前日变化0.07
- 持仓量PCR：0.78，较前日变化0.04
压力支撑位分析
510050（上证50ETF）
- 平值行权价：3.1
- 压力位：3.1
- 支撑位：3
510300（上证300ETF）
- 平值行权价：6
- 压力位：4.7
- 支撑位：4.4
159915（创业板ETF）
- 平值行权价：3.2
- 压力位：3.5
- 支撑位：2.85
MO（中证1000股指）
- 平值行权价：6200
- 压力位：8000
- 支撑位：7000
期权策略建议
510050（上证50ETF）
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，动态调整持仓头寸。
示例组合：S_510050_2609P2850 和 S_510050_2609C3200
510300（上证300ETF）
-
方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。
示例组合：B_510300_2609P4400，S_510300_2609P4900 -
波动性策略：无
159915（创业板ETF）
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出偏空头的看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，动态调整持仓头寸，使delta保持空头。
示例组合：S_510300_2609P3300和S_510300_2609C3900
MO（中证1000股指）
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，动态调整持仓头寸。
示例组合：S_MO2609C7400和S_MO2609C7900
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