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聚酯期权早报总结

核心内容概述

本报告为2026年9月15日的聚酯期权早报，涵盖乙二醇（EG）、短纤（PF）、瓶片（PR）和精对苯二甲酸（TA）四个期权品种的市场数据、期权因子分析及策略建议。报告由五矿期货有限公司发布，旨在提供市场参考，但不构成具体交易建议。

主要观点

1. 标的期货市场数据

• EG（乙二醇）：

  • 标的合约：eg2610
  • 最新价：5842元
  • 涨跌：-77元（-1.30%）
  • 成交量：1905930万手（减少625316万手）
  • 持仓量：291926万手（减少4404万手）

• PF（短纤）：

  • 标的合约：PF611
  • 最新价：8334元
  • 涨跌：+20元（+0.24%）
  • 成交量：361519万手（增加58052万手）
  • 持仓量：213690万手（减少2188万手）

• PR（瓶片）：

  • 标的合约：PR611
  • 最新价：8168元
  • 涨跌：+14元（+0.17%）
  • 成交量：119560万手（增加19844万手）
  • 持仓量：62261万手（增加1606万手）

• TA（精对苯二甲酸）：

  • 标的合约：TA701
  • 最新价：6352元
  • 涨跌：+40元（+0.63%）
  • 成交量：2256410万手（增加703275万手）
  • 持仓量：1177540万手（增加38898万手）

关键期权因子分析

1. 量仓PCR分析

• EG（乙二醇）：

  • 成交量PCR：1.2
  • 量PCR变化：+0.01
  • 持仓量PCR：2.36
  • 仓PCR变化：+0.09

• PF（短纤）：

  • 成交量PCR：0.67
  • 量PCR变化：+0.04
  • 持仓量PCR：0.98
  • 仓PCR变化：+0.03

• PR（瓶片）：

  • 成交量PCR：1.48
  • 量PCR变化：+1.14
  • 持仓量PCR：0.64
  • 仓PCR变化：+0.06

• TA（精对苯二甲酸）：

  • 成交量PCR：1.01
  • 量PCR变化：+0.23
  • 持仓量PCR：1.28
  • 仓PCR变化：+0.02

2. 压力支撑位分析

• EG（乙二醇）：

  • 平值行权价：5800
  • 压力位：6600
  • 支撑位：5000
  • 加权隐波率：70.95%
  • 加权隐波率变化：+7.48%
  • 年平均隐波率：33.65%
  • HISV20：40.51%

• PF（短纤）：

  • 平值行权价：8300
  • 压力位：8600
  • 支撑位：6900
  • 加权隐波率：31.10%
  • 加权隐波率变化：+2.80%
  • 年平均隐波率：27.61%
  • HISV20：25.27%

• PR（瓶片）：

  • 平值行权价：8200
  • 压力位：8000
  • 支撑位：7700
  • 加权隐波率：30.90%
  • 加权隐波率变化：-1.93%
  • 年平均隐波率：30.26%
  • HISV20：31.15%

• TA（精对苯二甲酸）：

  • 平值行权价：6600
  • 压力位：6800
  • 支撑位：6000
  • 加权隐波率：41.07%
  • 加权隐波率变化：+4.29%
  • 年平均隐波率：32.77%
  • HISV20：33.06%

策略建议

1. 方向性策略

• EG（乙二醇）：

  • 建议构建看涨期权牛市价差组合策略，如：B_EG2611C5000，S_EG2611C5600

• PF（短纤）：

  • 成交量、持仓量过小，暂不建议方向性策略

• PR（瓶片）：

  • 成交量、持仓量过小，暂不建议方向性策略

• TA（精对苯二甲酸）：

  • 建议构建看涨期权牛市价差组合策略，如：B_TA2611C6000，S_TA2611C6800

2. 波动性策略

• 所有品种均未提供波动性策略建议

免责声明

• 本报告基于可靠资料来源，力求提供精确数据与客观分析。
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