20260915-五矿期货-油脂期权早报_10页_4mb
报告摘要
油脂期权早报总结（2026/09/15）
核心内容概览
本报告提供了菜籽油（OI）、棕榈油（P）、花生（PK）和豆油（Y）期权市场的最新数据与分析，涵盖标的期货价格、成交量、持仓量、隐含波动率、压力支撑位以及期权策略建议等内容。
标的期货市场数据
菜籽油（OI）
- 合约：OI701
- 最新价：10191元
- 涨跌：-35元（-0.34%）
- 成交量：188,755手（-30,844手）
- 持仓量：285,307手（+1,985手）
棕榈油（P）
- 合约：p2701
- 最新价：10025元
- 涨跌：-126元（-1.24%）
- 成交量：482,706手（-222,129手）
- 持仓量：579,087手（-4,183手）
花生（PK）
- 合约：PK611
- 最新价：7798元
- 涨跌：-66元（-0.83%）
- 成交量：117,780手（-64,574手）
- 持仓量：236,480手（+6,928手）
豆油（Y）
- 合约：y2701
- 最新价：9005元
- 涨跌：-98元（-1.07%）
- 成交量：365,317手（-101,212手）
- 持仓量：690,270手（-14,378手）
期权因子分析
菜籽油（OI）期权
- 成交量PCR：0.84（+0.01）
- 持仓量PCR：1.16（-0.03）
- 隐含波动率：维持在年均值0.1936上方
- 压力位：11400
- 支撑位：10000
- 加权隐波率：19.16%
- 加权隐波率变化：-0.10%
- HISV20：13.40%
棕榈油（P）期权
- 成交量PCR：0.95（+0.18）
- 持仓量PCR：0.80（-0.07）
- 隐含波动率：维持在年均值0.2172上方
- 压力位：10000
- 支撑位：9500
- 加权隐波率：23.43%
- 加权隐波率变化：+1.99%
- HISV20：13.73%
花生（PK）期权
- 成交量PCR：0.89（+0.05）
- 持仓量PCR：0.69（+0.02）
- 隐含波动率：维持在年均值0.1409上方
- 压力位：8300
- 支撑位：7400
- 加权隐波率：14.99%
- 加权隐波率变化：-0.04%
- HISV20：11.23%
豆油（Y）期权
- 成交量PCR：1.09（+0.41）
- 持仓量PCR：1.33（-0.01）
- 隐含波动率：维持在年均值0.1495上方
- 压力位：9200
- 支撑位：8900
- 加权隐波率：17.40%
- 加权隐波率变化：-0.22%
- HISV20：10.14%
主要观点与关键信息
趋势与波动
- 菜籽油：价格下跌0.34%，成交量减少，持仓量微增，隐含波动率处于年均值上方。
- 棕榈油：价格下跌1.24%，成交量大幅减少，持仓量下降，隐含波动率处于年均值上方。
- 花生：价格下跌0.83%，成交量减少，持仓量增加，隐含波动率处于年均值上方。
- 豆油：价格下跌1.07%，成交量减少，持仓量下降，隐含波动率处于年均值上方。
期权因子表现
- 菜籽油：成交量PCR偏高，持仓量PCR偏中，市场看涨情绪略强。
- 棕榈油：成交量PCR偏高，持仓量PCR偏低，市场看跌情绪较明显。
- 花生：成交量PCR偏高，持仓量PCR偏低，市场看跌情绪较明显。
- 豆油：成交量PCR偏高，持仓量PCR偏高，市场看涨情绪较明显。
期权策略建议
菜籽油（OI）
- 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，如：B_OI2611C10000，S_OI2611C10600
- 波动性策略：无
棕榈油（P）
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_P2610P9300 和 S_P2610C9800
花生（PK）
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_PK2611P7600，S_PK2611P7900
- 波动性策略：无
豆油（Y）
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无
数据来源
- 所有数据均来自 WIND 和 期权服务部
- 图表与分析仅供参考，不构成投资建议
免责声明
- 本报告由 五矿期货有限公司 发布，基于可靠资料来源，但不保证数据的绝对准确性。
- 报告内容仅为市场分析与策略建议，不构成任何投资或交易建议。
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