20210609-招商期货-股指期货早班车_2页_761kb
报告摘要
股指期货早班车总结
核心内容概述
本报告为2021年6月9日的股指期货早班车，由招商期货有限公司发布，提供当日主要股指期货合约的行情数据及市场分析。报告包含各合约的涨幅、现价、涨跌、成交量、成交金额、持仓量、仓差、结算价、昨结算价及基差等关键信息，并结合市场环境、资金流动、政策动态及行业表现进行分析。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量（手） | 成交金额（元） | 持仓量（手） | 仓差（手） | 结算价 | 昨结算价 | 基差（点） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2106 | 中证 2106 | -0.22 | 6653.00 | -15.00 | 61055 | 8135379 | 97734 | -808 | 6645.40 | 6668.00 | 31.56 |
| IC2107 | 中证 2107 | -0.21 | 6594.40 | -13.60 | 9578 | 1263794 | 22208 | 4476 | 6585.20 | 6608.00 | 90.16 |
| IC2109 | 中证 2109 | -0.30 | 6465.40 | -19.20 | 13639 | 1765717 | 81996 | 1518 | 6455.80 | 6484.60 | 219.16 |
| IC2112 | 中证 2112 | -0.47 | 6300.00 | -29.80 | 7766 | 979933 | 39111 | 772 | 6294.60 | 6329.80 | 384.56 |
| IF2106 | 沪深 2106 | -0.74 | 5219.80 | -38.80 | 116983 | 18406455 | 129516 | 10839 | 5215.80 | 5258.60 | 12.32 |
| IF2107 | 沪深 2107 | -0.72 | 5184.00 | -37.80 | 9684 | 1511996 | 22281 | 2927 | 5180.20 | 5221.80 | 48.12 |
| IF2109 | 沪深 2109 | -0.72 | 5134.60 | -37.40 | 27472 | 4253319 | 71614 | 7861 | 5129.80 | 5172.00 | 97.52 |
| IF2112 | 沪深 2112 | -0.82 | 5093.00 | -42.00 | 3696 | 567793 | 12178 | 69 | 5091.60 | 5135.00 | 139.12 |
| IH2106 | 上证 2106 | -0.42 | 3572.80 | -15.20 | 48894 | 5258041 | 50039 | 3735 | 3567.80 | 3588.00 | 7.48 |
| IH2107 | 上证 2107 | -0.49 | 3537.20 | -17.40 | 5212 | 555081 | 9104 | 1507 | 3534.60 | 3554.60 | 43.08 |
| IH2109 | 上证 2109 | -0.56 | 3495.00 | -19.80 | 10586 | 1114878 | 23263 | 1891 | 3491.40 | 3514.80 | 85.28 |
| IH2112 | 上证 2112 | -0.63 | 3463.60 | -21.80 | 2199 | 229521 | 4922 | 585 | 3461.40 | 3485.40 | 116.68 |
| IH50 | 上证 50 | -0.58 | 3580.28 | -20.83 | 26079668 | 7171066 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场环境分析
指数表现
- 上证指数：下跌0.54%，报收3580.11点
- 深成指：下跌0.98%，报收14716.98点
- 创业板指：下跌0.61%，报收3208.57点
- 科创50指数：下跌1.01%，报收1419.08点
成交量与资金流动
- 两市成交额为9,851亿元，较前日增加362亿元
- 北上资金当日净流入3.01亿元，其中沪股通净流出3.97亿元，深股通净流入6.98亿元
- 今年累计净流入2,082.82亿元，开通以来累计净流入14,106.91亿元
公开市场操作
- 央行开展100亿元7天逆回购操作，中标利率为2.20%，与上期持平
- 完全对冲当日到期的100亿元逆回购
- SHIBOR隔夜利率为2.1930%，较前日下降10.6个基点
- 1年期SHIBOR利率为2.8840%，下降0.3个基点
行业板块表现
- 涨幅居前：航空（+2.22%）、船舶（+1.62%）、综合类（+1.28%）
- 跌幅居前：酿酒（-5.12%）、有色（-2.21%）、医药（-1.33%）
基差情况
- IC合约：6月合约基差为31.56点，贴水大幅收窄
- IF合约：6月合约基差为12.32点，贴水较为稳定
- IH合约：6月合约基差为7.48点，贴水相对较小
市场趋势与观点
- 市场整体表现轮动加快，前期涨幅较大的板块如酿酒、有色、化工迎来调整
- 大宗商品高位震荡对相关板块造成冲击
- 军工等前期回调充分的板块或迎来机会
- 市场短期以震荡整理为主，中期震荡偏多的趋势未改
关键信息总结
- 多数股指期货合约下跌，IC、IF、IH合约跌幅均在0.4%以上
- 期货合约对现货持续修正，且具有一定的领先性
- 市场资金流动显示北上资金净流入，但沪股通净流出
- 央行保持稳健货币政策，强调对科技创新、小微企业和绿色发展等领域的支持
- SHIBOR利率下降，表明市场短期资金较为宽松
- 基差收窄，显示期货与现货价格趋于一致，市场情绪有所回暖
研究员简介
- 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
- 具有10年期货从业经验，招商证券产品委员会委员
- 熟悉量化交易、私募产品及资产管理计划的设计与运作
- 在招商期货从事量化研究、资产管理、投资咨询、股指期货、期权研究等工作
- 持有期货从业资格证（F0272480）及期货投资咨询资格证（Z0002746）
重要声明
- 本报告仅供风险承受能力为C3及以上类别的投资者参考
- 报告内容基于合法取得的信息，招商期货不对信息的准确性和完整性作任何保证
- 报告分析基于假设，不同假设可能导致分析结果出现重大差异
- 报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需谨慎决策，自行承担风险
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