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金融工程市场分析总结（2018-11-14）

核心内容概述

本报告分析了2018年11月14日A股市场的多个维度，包括情绪面、资金面及衍生品市场情况，旨在为投资者提供市场监控信息。

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一、情绪面分析

1.1 个股涨跌停情况

• 自然涨停个股：50只，占比1.44%
• 自然跌停个股：1只，占比0.03%
• 涨停封板率：45.45%
• 连板率：19.05%

1.2 创新高/低个股情况

• 创新高个股：238只，较上一交易日减少24只，占比6.86%，高于过去一年平均水平
• 创新低个股：7只，较上一交易日保持不变，占比0.20%，低于过去一年平均水平

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股：919只，较上一交易日增加363只，占比26.48%
• 空头排列看跌个股：128只，较上一交易日减少21只，占比3.69%

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：45839.94万元，较上一交易日有所下降
• 折价率：4.36%，较上一交易日下降

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：7735.42亿元，周环比上升0.41%
• 融资余额：7650.40亿元
• 融资买入额：376.98亿元
• 融券卖出额：9.52亿元
• 净买入额：367.45亿元，较上一交易日256.00亿元有所上升

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通净流出：6.37亿元
• 港股通净流出：2.79亿元，较上一交易日有所下降
• 资金净流向：南向净流出3.58亿元
• 深股通净流出：2.59亿元
• 港股通净流入：2.65亿元

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三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1811：报收3204.40，下跌1.32%，贴水0.02%
• 上证50期指IH1811：报收2428.60，下跌1.50%，贴水0.06%
• 中证500期指IC1811：报收4552.60，下跌0.71%，升水0.16%

3.2 股票期权

• 波动率指数：30.49，较上一交易日下降1.75%
• 50ETF收盘价：2.48，较上一交易日下跌1.36%
• PCR（成交量）：0.77，较上一周保持不变
• PCR（持仓量）：0.71，较上一周下降4.66%

3.3 分级基金

• 活跃分级基金日成交额：大于1000万元
• 平均整体折价率：0.9956%
• 折价率波动较大，部分品种存在套利机会

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关键信息总结

• 市场情绪：今日市场情绪偏弱，自然涨停个股数量增加，但自然跌停个股数量极少。创新高个股数量减少，创新低个股数量保持稳定。
• 多空排列：看涨个股数量大幅增加，看跌个股数量减少，市场整体偏多。
• 大宗交易：成交额下降，折价率也有所下降，可能反映市场流动性减弱。
• 资金流向：两融余额上升，净买入额增加，但沪港通与深港通资金均呈现净流出，市场资金外流压力依然存在。
• 股指期货：沪深300、上证50期指均下跌，中证500期指小幅下跌，贴水与升水情况表明市场对指数未来走势预期偏弱。
• 波动率指数：下降，显示市场波动性有所降低。
• PCR：成交量保持稳定，持仓量下降，可能反映市场投资者情绪趋于谨慎。
• 分级基金：整体折价率较低，部分品种存在套利机会，投资者可关注。

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 市场存在不确定性，投资者应独立评估并结合自身需求做出决策。

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作者信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com，电话：18616029821
• 何青青：联系人，邮箱：heqingqing@tfzq.com

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