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金融工程市场分析总结（2018-11-21）

核心内容概览

本报告为2018年11月21日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场分析，由分析师吴先兴撰写，旨在监控市场动态，为投资者提供参考信息。

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一、市场情绪面

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：41只，占比1.18%
• 自然跌停个股：3只，占比0.09%
• 涨停封板率：57.75%
• 连板率：13.79%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：112只，占比3.22%，较上一交易日减少77只，高于过去一年平均水平
• 创60日新低个股：25只，占比0.72%，较上一交易日增加24只，低于过去一年平均水平

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：2732只，占比78.66%，较上一交易日增加62只
• 空头排列看跌个股：52只，占比1.50%，较上一交易日增加2只

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：258,201.68万元，较上一交易日有所增加
• 折价率：下降至1.81%

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二、资金面

2.1 融资融券情况

• 两融余额：7814.93亿元，周环比上升1.03%
• 融资余额：7733.50亿元
• 融资买入额：356.84亿元
• 融券卖出额：7.77亿元
• 净买入额：349.07亿元，较上一交易日下降

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：3.49亿元
• 港股通净流出：0.23亿元，较上一交易日有所上升
• 北向资金净流入：3.72亿元
• 深股通净流入：6.02亿元
• 港股通净流入：2.52亿元

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1812：报收3222.00点，上涨0.10%，贴水0.14%
• 沪深300指数：报收3226.49点，上涨0.25%
• 上证50期指IH1812：报收2453.20点，上涨0.07%，升水0.08%
• 上证50指数：报收2451.27点，上涨0.18%
• 中证500期指IC1812：报收4536.20点，上涨0.29%，贴水0.41%
• 中证500指数：报收4554.67点，上涨0.38%

3.2 股票期权

• 波动率指数：27.56，较上一交易日下降0.43%
• 50ETF：报收2.50，较上一交易日下跌0.04%

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）：0.90，环比上升16.72%
• PCR（持仓量）：0.77，环比上升8.99%

3.4 分级基金

• 交易活跃分级基金：日成交额大于1000万元
• 平均整体溢价率：0.2509%
• 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会

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关键信息总结

• 市场情绪：整体偏多，自然涨停个股数量较多，但创60日新低个股有所增加。
• 资金流动：两融余额周环比上升，北向资金净流入显著，但融资净买入额略有下降。
• 衍生品市场：
  • 股指期货整体小幅上涨，贴水和升水情况各异。
  • 波动率指数下降，显示市场波动性有所缓和。
  • PCR指标上升，表明市场看涨情绪增强。
• 套利机会：部分分级基金折价率波动较大，可能存在套利空间。

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风险提示

• 本报告基于历史数据，不构成投资建议。
• 市场情况可能发生变化，投资者需自行判断。

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作者信息

• 分析师：吴先兴，SAC执业证书编号：S1110516120001
• 联系方式：wuxianxing@tfzq.com，18616029821
• 联系人：何青青，heqingqing@tfzq.com

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数据来源

• Wind
• 天风证券研究所

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