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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-07-02）

核心内容概述

本报告为2018年7月2日的A股市场情绪与资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、新高/低个股数量、多空排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、股指期货、股票期权及分级基金等关键指标，旨在监控市场动态，提供投资参考。

主要观点

1. 市场情绪分析

• 自然涨跌停情况：

  • 今日自然涨停个股37只，占比1.07%。
  • 自然跌停个股11只，占比0.32%。
  • 涨停封板率52.11%，连板率13.64%。

• 新高/低个股数量：

  • 创60日新高的个股29只，较上一交易日增加8只，占比0.84%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股197只，较上一交易日增加20只，占比5.72%，同样低于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 多头排列看涨个股79只，占比2.29%，较上一交易日减少1只。
  • 空头排列看跌个股1071只，占比31.10%，较上一交易日减少829只。

• 大宗交易：

  • 今日大宗交易总成交额为34560.52万元，较上一交易日下降。
  • 折价率下降至3.49%。

2. 资金面分析

• 融资融券余额：

  • 上一交易日两融余额为9193.82亿元，周环比下降7.60%。
  • 融资买入额1159.91亿元，融券卖出额39.79亿元，净买入额1120.13亿元，较上一交易日上升。

• 港股通资金情况：

  • 今日港股通休市。

3. 衍生品及其他市场指标

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1807报收3352.60，下跌3.66%，贴水1.62%；沪深300指数报收3407.96点，下跌2.93%。
  • 上证50期指IH1807报收2344.40，下跌4.61%，贴水1.76%；上证50指数报收2386.38点，下跌3.77%。
  • 中证500期指IC1807报收5100.00，下跌1.70%，贴水0.75%；中证500指数报收5138.78点，下跌1.51%。

• 股票期权：

  • 今日波动率指数为25.53，较上一交易日上升16.95%。
  • 50ETF报收2.40，较上一交易日下跌3.73%。

• PCR（成交量与持仓量）：

  • PCR（成交量）为1.02，环比上升5.34%。
  • PCR（持仓量）为0.58，环比上升5.24%。

• 分级基金：

  • 今日活跃分级基金平均整体折价率为0.2522%，波动较大，部分品种存在套利机会。

关键信息汇总

风险提示

本报告为市场情况监控，不构成投资建议。投资者应独立评估市场信息，并考虑自身投资目标与风险承受能力。

作者信息

• 分析师：吴先兴

  • SAC执业证书编号：S1110516120001
  • 邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  • 电话：18616029821

• 联系人：韩谨阳

  • 邮箱：hanjinyang@tfzq.com

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