20180227-天风证券-市场情绪一览_9页_948kb

报告摘要

本报告主要分析了2018年2月27日A股市场的情绪面、资金面及衍生品及其他情况，涵盖个股涨跌停、新高/低、多空排列、大宗交易、两融余额、沪/深港通资金流动、股指期货、股票期权、分级基金等多维度数据，为市场参与者提供情绪与资金流向的参考。

自然涨跌停情况：
- 今日非ST个股中，自然涨停47只，占比1.38%；自然跌停2只，占比0.06%。
- 涨停封板率为68.12%，连板率为15.62%，显示市场情绪整体偏稳，涨停个股较多但封板率未达高位。
新高/新低个股：
- 创60日新高的个股71只，较上一交易日减少2只，占比2.08%，低于过去一年平均水平。
- 创60日新低的个股12只，较上一交易日增加1只，占比0.35%，同样低于过去一年平均水平。
- 表明市场中个股表现分化，上涨动力略显不足，下跌压力有所增加。
多空排列情况：
- 形成多头排列看涨个股128只，占比3.75%，较上一交易日增加24只。
- 形成空头排列看跌个股223只，占比6.53%，较上一交易日减少171只。
- 多头排列数量上升，空头排列数量下降，显示市场情绪由偏空向偏多转变。
大宗交易情况：
- 今日大宗交易总成交额为46486.65万元，较上一交易日有所下降。
- 折价率增加至10.88%，表明大宗交易中卖方存在较大议价空间，市场情绪偏谨慎。

两融余额：
- 昨日沪深两市两融余额为9930.24亿元，周环比下降1.19%。
- 融资买入额490.78亿元，融券卖出额10.24亿元，净买入额480.54亿元，较上一交易日上升。
- 两融净买入额增加，显示市场融资需求上升，投资者信心略有恢复。
沪/深港通资金流动：
- 沪股通净流入16.48亿元，港股通净流出33.47亿元，净流向保持北向，净流入49.95亿元。
- 深股通净流入9.52亿元，港股通净流出3.22亿元。
- 北向资金持续净流入，表明外资对A股市场仍保持一定兴趣，但港股通流出压力有所增加。

股指期货：
- 沪深300期指IF1803报收4042.00点，下跌1.64%，贴水0.42%。
- 上证50期指IH1803报收2917.60点，下跌1.88%，贴水0.32%。
- 中证500期指IC1803报收5979.60点，下跌0.26%，贴水0.52%。
- 股指期货整体下跌，贴水扩大，显示市场对现货指数的预期偏弱。
股票期权：
- 中国波指报收27.32，较上一交易日保持不变，略有下降。
- 50ETF报收2.92，较上一交易日下跌1.52%。
- PCR（成交量）和PCR（持仓量）分别为0.94和0.66，较上一周环比分别上升22.98%和19.02%。
- PCR上升表明市场看跌情绪增强，但整体波动率未显著变化。
分级基金：
- 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金平均整体折价率为0.9811%。
- 折价率波动较大，部分品种存在套利机会，显示市场流动性较好，但部分基金存在溢价或折价现象。

市场情绪：
- 自然涨停数量增加，但低于历史平均水平。
- 多空排列数量变化明显，多头排列增加，空头排列减少，市场情绪有所回暖。
- PCR上升，显示市场看跌情绪增强，但波动率指数未明显变化。
资金流动：
- 两融净买入额上升，显示市场融资需求增强。
- 北向资金净流入，表明外资对A股仍保持一定兴趣。
- 港股通资金净流出增加，可能反映港股市场压力。
衍生品表现：
- 股指期货整体下跌，贴水扩大，显示市场对现货指数预期偏弱。
- 分级基金折价率波动，部分品种存在套利机会，市场流动性较好。